Сравнение BITO с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
BITO и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BITO и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITO и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 11.32% |
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -22.79%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью -11.23%.
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITO и QLD
И BITO, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BITO vs. QLD — Ранг доходности на риск
BITO
QLD
Сравнение BITO c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITO | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | 0.87 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | 1.46 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.21 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 1.63 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 5.27 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITO | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 0.87 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.53 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между BITO и QLD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и QLD
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 80.47%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок BITO и QLD
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITO | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -83.13% | +5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.05% | -25.13% | -24.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.75% | -18.15% | -28.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.57% | -18.30% | -18.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.73% | 7.75% | +15.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и QLD
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и ProShares Ultra QQQ (QLD) имеют волатильность 12.84% и 13.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITO | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 13.16% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | 25.67% | +11.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.32% | 44.97% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.77% | 44.76% | +11.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.77% | 44.47% | +11.30% |