PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITO с QLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITO с QLD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и ProShares Ultra QQQ (QLD).

BITO и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITO или QLD.

Корреляция

Корреляция между BITO и QLD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BITO и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITO:

1.06

QLD:

0.35

Коэф-т Сортино

BITO:

1.63

QLD:

0.85

Коэф-т Омега

BITO:

1.19

QLD:

1.12

Коэф-т Кальмара

BITO:

1.72

QLD:

0.44

Коэф-т Мартина

BITO:

3.86

QLD:

1.28

Индекс Язвы

BITO:

13.90%

QLD:

14.52%

Дневная вол-ть

BITO:

54.55%

QLD:

50.58%

Макс. просадка

BITO:

-77.86%

QLD:

-83.13%

Текущая просадка

BITO:

-7.29%

QLD:

-16.22%

Доходность по периодам

С начала года, BITO показывает доходность 6.57%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -6.98%.

BITO

С начала года

6.57%

1 месяц

20.68%

6 месяцев

12.41%

1 год

57.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QLD

С начала года

-6.98%

1 месяц

23.65%

6 месяцев

-8.80%

1 год

17.64%

5 лет

28.45%

10 лет

26.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BITO и QLD

И BITO, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
QLD
ProShares Ultra QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITO и QLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITO
Ранг риск-скорректированной доходности BITO, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг риск-скорректированной доходности QLD, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITO c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа QLD равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITO и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и QLD

Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 59.11%, что больше доходности QLD в 0.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		59.11%61.58%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.24%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%

Просадки

Сравнение просадок BITO и QLD

Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и QLD

Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 9.94%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 15.02%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...