PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BITO с QLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BITO и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITO и QLD


2026 (YTD)20252024202320222021
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-22.79%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%
QLD
ProShares Ultra QQQ
-11.23%30.36%42.82%117.72%-60.52%11.32%

Доходность по периодам

С начала года, BITO показывает доходность -22.79%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью -11.23%.


BITO

1 день
0.60%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-22.79%
6 месяцев
-43.10%
1 год
-23.27%
3 года*
24.87%
5 лет*
10 лет*

QLD

1 день
2.44%
1 месяц
-8.26%
С начала года
-11.23%
6 месяцев
-9.73%
1 год
38.72%
3 года*
36.50%
5 лет*
15.83%
10 лет*
29.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Bitcoin Strategy ETF

ProShares Ultra QQQ

Сравнение комиссий BITO и QLD

И BITO, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

BITO vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BITO
Ранг доходности на риск BITO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 55
Ранг коэф-та Мартина

QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITO c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BITOQLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.52

0.87

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.50

1.46

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.21

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

1.63

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

5.27

-6.16

BITO vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITO и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BITOQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

0.87

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.53

-0.61

Корреляция

Корреляция между BITO и QLD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и QLD

Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 80.47%, что больше доходности QLD в 0.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
80.47%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Просадки

Сравнение просадок BITO и QLD

Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и QLD.


Загрузка...

Показатели просадок


BITOQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.86%

-83.13%

+5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.05%

-25.13%

-24.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.75%

-18.15%

-28.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.57%

-18.30%

-18.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.73%

7.75%

+15.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и QLD

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и ProShares Ultra QQQ (QLD) имеют волатильность 12.84% и 13.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BITOQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.84%

13.16%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.71%

25.67%

+11.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.32%

44.97%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.77%

44.76%

+11.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.77%

44.47%

+11.30%