Сравнение BITO с INDY
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and INDY (iShares India 50 ETF) are both exchange-traded funds - BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while INDY is a Emerging Markets Equities fund tracking the Nifty 50 Index. BITO is actively managed, while INDY is passively managed. Over the past 3 years, BITO returned 26.35%/yr vs 1.97%/yr for INDY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. BITO charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for INDY.
Доходность
Сравнение доходности BITO и INDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -28.44%, что значительно ниже, чем у INDY с доходностью -13.37%.
BITO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -19.87%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -30.74%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INDY
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- -13.37%
- 6 месяцев
- -11.62%
- 1 год
- -12.55%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 6.65%
Сравнение доходности по годам BITO и INDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
INDY iShares India 50 ETF | -13.37% | 4.97% | 3.47% | 16.88% | -7.31% | -5.52% |
Correlation
The correlation between BITO and INDY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. INDY — Ранг доходности на риск
BITO
INDY
Сравнение BITO c INDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITO | INDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.73 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.59 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITO и INDY
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и INDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -44.74% | -33.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.10% | -18.95% | -34.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.10% | -22.40% | -30.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.64% | -19.12% | -31.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.79% | -12.23% | -24.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.32% | 8.72% | +21.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и INDY
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что BITO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.73% | 3.98% | +7.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.20% | 12.35% | +21.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.88% | 14.31% | +29.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.07% | 14.96% | +40.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.07% | 19.58% | +35.49% |
Сравнение комиссий BITO и INDY
BITO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии INDY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и INDY
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 69.59%, что больше доходности INDY в 9.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INDY iShares India 50 ETF | 9.36% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
BITO and INDY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (11.73%) compared to INDY (3.98%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs INDY's -44.74%.
On 3-year performance, BITO leads with 26.35% vs 1.97% for INDY. On fees, INDY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.35% return vs 1.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INDY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 9.36% for INDY.
BITO is categorized as Cryptocurrency, while INDY is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 0.65% for INDY.
INDY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и INDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор