PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITO с FSCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITO с FSCO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while FSCO (FS Credit Opportunities Corp.) is a stock. Over the past 3 years, BITO returned 26.35%/yr vs 13.89%/yr for FSCO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BITO и FSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITO показывает доходность -28.44%, что значительно ниже, чем у FSCO с доходностью -19.22%.

BITO

1 день
0.12%
1 месяц
-20.38%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-30.74%
1 год
-42.91%
3 года*
26.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSCO

1 день
-1.64%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-19.22%
6 месяцев
-17.27%
1 год
-24.79%
3 года*
13.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITO и FSCO

2026 (YTD)2025202420232022
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%6.65%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		-19.22%3.68%34.88%36.98%-3.98%

Correlation

The correlation between BITO and FSCO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2022 г.

0.17

The correlation between BITO and FSCO shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Bitcoin Strategy ETF

FS Credit Opportunities Corp.

Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR
Часто сравнивают с FSCO:
FSCO с ARDCFSCO с SPYFSCO с EICFSCO с ARCCFSCO с FSLEXFSCO с ASGIFSCO с BXSL

Доходность на риск

BITO vs. FSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
FSCO
Ранг доходности на риск FSCO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCO: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITO c FSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITOFSCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
-0.91

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
-1.16

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.84

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

-0.70

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

-1.41

-0.01

BITO vs. FSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет -0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSCO равному -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITO и FSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITO и FSCO

Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки FSCO в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и FSCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITOFSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.86%

-35.53%

-42.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.10%

-35.53%

-17.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.10%

-35.53%

-17.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.64%

-29.47%

-21.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.79%

-8.02%

-28.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.32%

17.59%

+12.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и FSCO

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что BITO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITOFSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.73%

5.86%

+5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.20%

22.49%

+11.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.88%

27.31%

+16.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.07%

28.22%

+26.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.07%

28.22%

+26.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и FSCO

Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 69.59%, что больше доходности FSCO в 16.32%

ПозицияTTM2025202420232022
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		16.32%12.65%10.47%11.26%1.95%

Часто задаваемые вопросы

BITO and FSCO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (11.73%) compared to FSCO (5.86%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs FSCO's -35.53%.

FSCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITO и FSCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор