Сравнение BITO с EZET
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and EZET (Franklin Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds. BITO is actively managed, while EZET is passively managed. Over the past year, BITO returned -48.16% vs -44.75% for EZET. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BITO charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for EZET.
Доходность
Сравнение доходности BITO и EZET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -27.77%, что значительно выше, чем у EZET с доходностью -36.90%.
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZET
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 4.41%
- 6 месяцев
- -43.05%
- С начала года
- -36.90%
- 1 год
- -44.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и EZET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 32.21% |
EZET Franklin Ethereum ETF | -36.90% | -11.23% | -4.77% |
Correlation
The correlation between BITO and EZET is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between BITO and EZET has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. EZET — Ранг доходности на риск
BITO
EZET
Сравнение BITO c EZET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITO | EZET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.92 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.66 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.03 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITO и EZET
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки EZET в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и EZET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -67.89% | -9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.47% | -67.89% | +13.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.18% | -61.32% | +11.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.06% | -34.63% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.91% | 43.55% | -9.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и EZET
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 10.49%, в то время как у Franklin Ethereum ETF (EZET) волатильность равна 14.48%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 14.48% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.48% | 47.33% | -12.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 68.45% | -24.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.80% | 71.90% | -17.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.80% | 71.90% | -17.10% |
Сравнение комиссий BITO и EZET
BITO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EZET в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и EZET
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 60.24%, тогда как EZET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
EZET Franklin Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITO and EZET have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZET has higher volatility (14.48%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs EZET's -67.89%.
On 1-year performance, EZET leads with -44.75% vs -48.16% for BITO. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZET has performed better with a -44.75% return vs -48.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 0.00% for EZET.
They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 0.19% for EZET.
EZET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и EZET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор