Сравнение BITO с EZET
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and EZET (Franklin Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds. BITO is actively managed, while EZET is passively managed. Over the past year, BITO returned -43.17% vs -37.93% for EZET. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BITO charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for EZET.
Доходность
Сравнение доходности BITO и EZET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -32.00%, что значительно выше, чем у EZET с доходностью -47.07%.
BITO
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -26.17%
- С начала года
- -32.00%
- 6 месяцев
- -33.58%
- 1 год
- -43.17%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZET
- 1 день
- -11.44%
- 1 месяц
- -33.07%
- С начала года
- -47.07%
- 6 месяцев
- -48.04%
- 1 год
- -37.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и EZET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -32.00% | -11.19% | 37.75% |
EZET Franklin Ethereum ETF | -47.07% | -11.23% | -3.68% |
Correlation
The correlation between BITO and EZET is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between BITO and EZET has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. EZET — Ранг доходности на риск
BITO
EZET
Сравнение BITO c EZET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITO | EZET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.95 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.56 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -0.99 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITO | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -0.55 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.48 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок BITO и EZET
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки EZET в -67.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и EZET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -67.56% | -10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.10% | -67.56% | +14.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.10% | -67.56% | +14.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.76% | -32.81% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.46% | 38.18% | -8.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и EZET
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 9.76%, в то время как у Franklin Ethereum ETF (EZET) волатильность равна 14.46%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 14.46% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.97% | 46.47% | -12.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.86% | 69.28% | -25.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.13% | 72.70% | -17.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.13% | 72.70% | -17.57% |
Сравнение комиссий BITO и EZET
BITO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EZET в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и EZET
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 73.23%, тогда как EZET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 73.23% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
EZET Franklin Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITO and EZET have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZET has higher volatility (14.46%) compared to BITO (9.76%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs EZET's -67.56%.
On 1-year performance, EZET leads with -37.93% vs -43.17% for BITO. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZET has performed better with a -37.93% return vs -43.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 73.23%, compared with 0.00% for EZET.
They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 0.19% for EZET.
EZET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и EZET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор