Сравнение BITO с ETHD
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. Both are actively managed. Over the past year, BITO returned -43.17% vs -32.31% for ETHD. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. BITO charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности BITO и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -32.00%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 106.48%.
BITO
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -26.17%
- С начала года
- -32.00%
- 6 месяцев
- -33.58%
- 1 год
- -43.17%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 22.73%
- 1 месяц
- 108.18%
- С начала года
- 106.48%
- 6 месяцев
- 102.42%
- 1 год
- -32.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -32.00% | -11.19% | 29.33% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 106.48% | -72.49% | -42.57% |
Correlation
The correlation between BITO and ETHD is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between BITO and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. ETHD — Ранг доходности на риск
BITO
ETHD
Сравнение BITO c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITO | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.07 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.39 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -0.49 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITO | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -0.24 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.30 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок BITO и ETHD
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -95.59% | +17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.10% | -83.63% | +30.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.10% | -83.87% | +30.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.76% | -66.09% | +29.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.46% | 66.13% | -36.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и ETHD
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 9.76%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 25.74%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 25.74% | -15.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.97% | 92.03% | -58.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.86% | 137.90% | -94.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.13% | 142.82% | -87.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.13% | 142.82% | -87.69% |
Сравнение комиссий BITO и ETHD
BITO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и ETHD
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 73.23%, что больше доходности ETHD в 8.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 73.23% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 8.47% | 156.62% | 19.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITO and ETHD have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (25.74%) compared to BITO (9.76%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -32.31% vs -43.17% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -32.31% return vs -43.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
BITO has the higher dividend yield at 73.23%, compared with 8.47% for ETHD.
Their fees differ too: 0.95% for BITO and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор