Сравнение BITO с ETHD
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. Both are actively managed. Over the past year, BITO returned -48.16% vs -10.25% for ETHD. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. BITO charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности BITO и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -27.77%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 30.34%.
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 64.16%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- -10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 27.00% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 30.34% | -72.49% | -38.58% |
Correlation
The correlation between BITO and ETHD is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | -0.83 |
The correlation between BITO and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. ETHD — Ранг доходности на риск
BITO
ETHD
Сравнение BITO c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITO | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.10 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.17 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.27 | -1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITO и ETHD
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -95.59% | +17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.47% | -60.45% | +5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.18% | -89.82% | +39.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.06% | -67.04% | +29.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.91% | 38.15% | -4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и ETHD
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 10.49%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 29.48%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 29.48% | -18.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.48% | 94.34% | -59.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 136.33% | -92.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.80% | 141.48% | -86.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.80% | 141.48% | -86.68% |
Сравнение комиссий BITO и ETHD
BITO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и ETHD
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 60.24%, что больше доходности ETHD в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.71% | 156.62% | 19.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITO and ETHD have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (29.48%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -10.25% vs -48.16% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -10.25% return vs -48.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 5.71% for ETHD.
Their fees differ too: 0.95% for BITO and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор