Сравнение BITI с EZBC
BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-100%) while EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, BITI returned 47.79% vs -39.64% for EZBC. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. BITI charges 1.03%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности BITI и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITI показывает доходность 27.41%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -27.45%.
BITI
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 27.75%
- С начала года
- 27.41%
- 6 месяцев
- 34.37%
- 1 год
- 47.79%
- 3 года*
- -34.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.45%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITI и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 27.41% | -1.76% | -58.70% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -27.45% | -6.56% | 100.18% |
Correlation
The correlation between BITI and EZBC is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between BITI and EZBC has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITI vs. EZBC — Ранг доходности на риск
BITI
EZBC
Сравнение BITI c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITI | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.86 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.80 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | -1.39 | +5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITI | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -0.91 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 0.27 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок BITI и EZBC
Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что больше максимальной просадки EZBC в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITI | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.16% | -49.50% | -42.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.28% | -49.50% | +24.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.09% | -49.50% | -36.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.97% | -16.07% | -51.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.80% | 28.59% | -16.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITI и EZBC
ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC) имеют волатильность 8.92% и 9.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITI | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 9.09% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.40% | 33.90% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.55% | 43.71% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.50% | 50.05% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.50% | 50.05% | +2.45% |
Сравнение комиссий BITI и EZBC
BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITI и EZBC
Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 9.27% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITI and EZBC have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZBC has higher volatility (9.09%) compared to BITI (8.92%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs EZBC's -49.50%.
On 1-year performance, BITI leads with 47.79% vs -39.64% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 8.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 47.79% return vs -39.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 9.27%, compared with 0.00% for EZBC.
BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index (-100%), while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.03% for BITI and 0.19% for EZBC.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITI и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор