Сравнение BITI с EZBC
BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-100%) while EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, BITI returned 61.73% vs -45.24% for EZBC. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. BITI charges 1.03%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности BITI и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITI показывает доходность 35.56%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -32.39%.
BITI
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 26.19%
- С начала года
- 35.56%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 61.73%
- 3 года*
- -29.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -22.00%
- С начала года
- -32.39%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -45.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITI и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 35.56% | -1.76% | -58.70% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -32.39% | -6.56% | 87.83% |
Correlation
The correlation between BITI and EZBC is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between BITI and EZBC has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITI vs. EZBC — Ранг доходности на риск
BITI
EZBC
Сравнение BITI c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITI | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.83 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | -0.86 | +3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | -1.46 | +7.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITI и EZBC
Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что больше максимальной просадки EZBC в -52.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITI | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.16% | -52.94% | -39.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.28% | -52.94% | +27.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.20% | -52.94% | -32.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.15% | -17.01% | -51.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 30.92% | -19.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITI и EZBC
ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC) имеют волатильность 13.13% и 13.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITI | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 13.26% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.09% | 34.57% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.16% | 44.32% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.45% | 50.14% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.45% | 50.14% | +2.31% |
Сравнение комиссий BITI и EZBC
BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITI и EZBC
Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 8.71% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITI and EZBC have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZBC has higher volatility (13.26%) compared to BITI (13.13%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs EZBC's -52.94%.
On 1-year performance, BITI leads with 61.73% vs -45.24% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 13.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 61.73% return vs -45.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 8.71%, compared with 0.00% for EZBC.
BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index (-100%), while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.03% for BITI and 0.19% for EZBC.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITI и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор