Сравнение BITI с EZBC
BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index while EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, BITI returned 64.61% vs -46.31% for EZBC. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. BITI charges 1.03%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности BITI и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITI показывает доходность 24.48%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -26.62%.
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.62%
- 1 год
- -46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITI и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -58.70% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -26.62% | -6.56% | 87.83% |
Correlation
The correlation between BITI and EZBC is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between BITI and EZBC has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITI vs. EZBC — Ранг доходности на риск
BITI
EZBC
Сравнение BITI c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITI | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.82 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | -0.87 | +3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | -1.40 | +7.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITI и EZBC
Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что больше максимальной просадки EZBC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITI | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.16% | -53.35% | -38.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.28% | -53.35% | +28.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.41% | -48.92% | -37.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.40% | -17.75% | -50.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 33.13% | -22.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITI и EZBC
ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC) имеют волатильность 10.76% и 10.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITI | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 10.76% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.28% | 34.80% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.15% | 44.30% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.24% | 49.84% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.24% | 49.84% | +2.40% |
Сравнение комиссий BITI и EZBC
BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITI и EZBC
Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITI and EZBC have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZBC has higher volatility (10.76%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs EZBC's -53.35%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -46.31% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -46.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.00% for EZBC.
BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index, while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.03% for BITI and 0.19% for EZBC.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITI и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор