Сравнение BITI с BFJL
BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index, while BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, BITI returned 64.61% vs -15.77% for BFJL. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. BITI charges 1.03%/yr vs 0.90%/yr for BFJL.
Доходность
Сравнение доходности BITI и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITI показывает доходность 24.48%, что значительно выше, чем у BFJL с доходностью -4.47%.
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITI и BFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | 18.88% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.47% | -7.43% |
Correlation
The correlation between BITI and BFJL is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | -0.89 |
The correlation between BITI and BFJL has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITI vs. BFJL — Ранг доходности на риск
BITI
BFJL
Сравнение BITI c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITI | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.80 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | -0.74 | +3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | -1.03 | +7.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITI и BFJL
Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITI | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.16% | -21.27% | -70.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.28% | -21.27% | -4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.41% | -18.46% | -67.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.40% | -12.67% | -55.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 15.27% | -5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITI и BFJL
ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BITI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITI | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 2.86% | +7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.28% | 6.80% | +27.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.15% | 13.16% | +30.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.24% | 13.27% | +38.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.24% | 13.27% | +38.97% |
Сравнение комиссий BITI и BFJL
BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BFJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITI и BFJL
Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%, что больше доходности BFJL в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
BITI and BFJL have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to BFJL (2.86%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs BFJL's -21.27%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -15.77% for BFJL. On fees, BFJL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -15.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFJL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 1.41% for BFJL.
BITI is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 1.03% for BITI and 0.90% for BFJL.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITI и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор