Сравнение BITI с BFAP
BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) and BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) are both Cryptocurrency funds. BITI is passively managed, while BFAP is actively managed. Over the past year, BITI returned 61.73% vs -28.52% for BFAP. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. BITI charges 1.03%/yr vs 0.90%/yr for BFAP.
Доходность
Сравнение доходности BITI и BFAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITI показывает доходность 35.56%, что значительно выше, чем у BFAP с доходностью -23.65%.
BITI
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 26.19%
- С начала года
- 35.56%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 61.73%
- 3 года*
- -29.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFAP
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- -23.65%
- 6 месяцев
- -23.58%
- 1 год
- -28.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITI и BFAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 35.56% | -10.66% |
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -23.65% | 8.90% |
Correlation
The correlation between BITI and BFAP is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.96 |
The correlation between BITI and BFAP has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITI vs. BFAP — Ранг доходности на риск
BITI
BFAP
Сравнение BITI c BFAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITI | BFAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.78 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | -0.85 | +3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | -1.53 | +7.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITI и BFAP
Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что больше максимальной просадки BFAP в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и BFAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITI | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.16% | -33.64% | -58.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.28% | -33.64% | +8.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.20% | -33.64% | -51.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.15% | -11.78% | -56.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 18.63% | -7.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITI и BFAP
ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что BITI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITI | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 5.33% | +7.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.09% | 16.77% | +17.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.16% | 21.45% | +22.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.45% | 20.46% | +31.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.45% | 20.46% | +31.99% |
Сравнение комиссий BITI и BFAP
BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BFAP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITI и BFAP
Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что меньше доходности BFAP в 24.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.85% | 18.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 8.71% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
BITI and BFAP have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (13.13%) compared to BFAP (5.33%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs BFAP's -33.64%.
On 1-year performance, BITI leads with 61.73% vs -28.52% for BFAP. On fees, BFAP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 61.73% return vs -28.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFAP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BFAP has the higher dividend yield at 24.85%, compared with 8.71% for BITI.
They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 1.03% for BITI and 0.90% for BFAP.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITI и BFAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор