Сравнение BITI с BFAP
BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) and BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) are both Cryptocurrency funds. BITI is passively managed, while BFAP is actively managed. Over the past year, BITI returned 47.79% vs -25.05% for BFAP. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. BITI charges 1.03%/yr vs 0.90%/yr for BFAP.
Доходность
Сравнение доходности BITI и BFAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITI показывает доходность 27.41%, что значительно выше, чем у BFAP с доходностью -21.78%.
BITI
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 27.75%
- С начала года
- 27.41%
- 6 месяцев
- 34.37%
- 1 год
- 47.79%
- 3 года*
- -34.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFAP
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- -21.78%
- 6 месяцев
- -24.25%
- 1 год
- -25.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITI и BFAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 27.41% | -8.32% |
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -21.78% | 8.90% |
Correlation
The correlation between BITI and BFAP is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | -0.96 |
The correlation between BITI and BFAP has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITI vs. BFAP — Ранг доходности на риск
BITI
BFAP
Сравнение BITI c BFAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITI | BFAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.80 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.78 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | -1.47 | +5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITI | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -1.18 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | -0.63 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок BITI и BFAP
Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что больше максимальной просадки BFAP в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и BFAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITI | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.16% | -32.02% | -60.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.28% | -32.02% | +6.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.09% | -32.02% | -54.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.97% | -10.84% | -57.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.80% | 17.01% | -5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITI и BFAP
ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что BITI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITI | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 3.55% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.40% | 17.20% | +16.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.55% | 21.27% | +22.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.50% | 20.56% | +31.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.50% | 20.56% | +31.94% |
Сравнение комиссий BITI и BFAP
BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BFAP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITI и BFAP
Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что меньше доходности BFAP в 24.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.25% | 18.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 9.27% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
BITI and BFAP have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (8.92%) compared to BFAP (3.55%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs BFAP's -32.02%.
On 1-year performance, BITI leads with 47.79% vs -25.05% for BFAP. On fees, BFAP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 47.79% return vs -25.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFAP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BFAP has the higher dividend yield at 24.25%, compared with 9.27% for BITI.
They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 1.03% for BITI and 0.90% for BFAP.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITI и BFAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор