PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITEX с LSMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITEX с LSMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX).

BITEX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г.. LSMSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BITEX и LSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITEX и LSMSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund		-0.44%4.27%2.02%4.35%-9.40%2.21%2.08%0.19%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		0.04%3.22%2.22%7.96%-10.03%4.11%4.48%0.51%

Доходность по периодам

С начала года, BITEX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у LSMSX с доходностью 0.04%.

BITEX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.68%
3 года*
2.78%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

LSMSX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.02%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.42%
3 года*
3.36%
5 лет*
1.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund

Western Asset SMASh Series TF Fund

Часто сравнивают с BITEX:
BITEX с BTC-USDBITEX с BAFMXBITEX с BVALXBITEX с BIAZXBITEX с BIAGXBITEX с BIAUXBITEX с BIAFX
Часто сравнивают с LSMSX:
LSMSX с SUMAXLSMSX с COLTXLSMSX с CBTAXLSMSX с NCATXLSMSX с CFMOXLSMSX с VWSUXLSMSX с VMLUX

Сравнение комиссий BITEX и LSMSX

BITEX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%.

BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund

Доходность на риск

BITEX vs. LSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITEX
Ранг доходности на риск BITEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITEX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITEX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITEX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
LSMSX
Ранг доходности на риск LSMSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITEX c LSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITEXLSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.69

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

0.91

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

0.67

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

1.88

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITEX vs. LSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITEX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа LSMSX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITEX и LSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITEXLSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.69

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.26

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.59

-0.41

Корреляция

Корреляция между BITEX и LSMSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITEX и LSMSX

Дивидендная доходность BITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности LSMSX в 3.96%

TTM202520242023202220212020201920182017
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund		3.27%3.25%3.32%2.78%1.25%2.00%1.45%0.09%0.00%0.00%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		3.96%3.83%4.30%3.37%2.38%2.73%2.33%2.55%2.34%0.90%

Просадки

Сравнение просадок BITEX и LSMSX

Максимальная просадка BITEX за все время составила -13.06%, что меньше максимальной просадки LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITEX и LSMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BITEXLSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.06%

-15.00%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-6.21%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.06%

-15.00%

+1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-2.32%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-2.88%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

2.22%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BITEX и LSMSX

Текущая волатильность для Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) составляет 0.93%, в то время как у Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что BITEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BITEXLSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

1.16%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

1.63%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

5.77%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.24%

4.45%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.07%

4.52%

-0.45%