PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITEX с FMNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITEX с FMNDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX).

BITEX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г.. FMNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BITEX и FMNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITEX и FMNDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund		-0.44%4.27%2.02%4.35%-9.40%2.21%2.08%0.19%
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class		0.30%3.31%3.04%3.37%-0.09%0.03%0.86%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, BITEX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у FMNDX с доходностью 0.30%.

BITEX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.68%
3 года*
2.78%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

FMNDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.06%
1 год
2.67%
3 года*
3.04%
5 лет*
1.98%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund

Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class

Часто сравнивают с BITEX:
BITEX с BTC-USDBITEX с BAFMXBITEX с BIAZXBITEX с BVALXBITEX с BIAGXBITEX с BIAUXBITEX с BIAFX
Часто сравнивают с FMNDX:
FMNDX с SGOVFMNDX с FUENXFMNDX с FHIGXFMNDX с MUBFMNDX с FTHRXFMNDX с FMBIXFMNDX с FTBFX

Сравнение комиссий BITEX и FMNDX

BITEX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FMNDX в 0.25%.

BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class

Доходность на риск

BITEX vs. FMNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITEX
Ранг доходности на риск BITEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITEX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITEX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITEX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FMNDX
Ранг доходности на риск FMNDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMNDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITEX c FMNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITEXFMNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.85

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

6.52

-5.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

2.73

-1.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

7.66

-6.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

29.05

-24.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITEX vs. FMNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITEX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа FMNDX равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITEX и FMNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITEXFMNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.85

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

1.90

-1.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.66

-1.48

Корреляция

Корреляция между BITEX и FMNDX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITEX и FMNDX

Дивидендная доходность BITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности FMNDX в 2.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund		3.27%3.25%3.32%2.78%1.25%2.00%1.45%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class		2.64%2.95%2.99%2.60%0.61%0.23%0.85%1.58%1.46%1.00%0.75%0.38%

Просадки

Сравнение просадок BITEX и FMNDX

Максимальная просадка BITEX за все время составила -13.06%, что больше максимальной просадки FMNDX в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITEX и FMNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BITEXFMNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.06%

-1.69%

-11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-0.40%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.06%

-1.09%

-11.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-1.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-0.30%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-0.10%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.10%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BITEX и FMNDX

Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что BITEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BITEXFMNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

0.16%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

0.62%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

1.01%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.24%

1.05%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.07%

0.90%

+3.17%