Сравнение BITC с SMST
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - BITC is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, BITC returned -24.66% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. BITC charges 0.88%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности BITC и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
BITC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -6.07%
- 6 месяцев
- -4.95%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- -24.66%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 0.52% | -20.46% | 66.68% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between BITC and SMST is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. SMST — Ранг доходности на риск
BITC
SMST
Сравнение BITC c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITC | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.31 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 3.04 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 5.82 | -7.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITC и SMST
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -99.25% | +60.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.89% | -85.39% | +57.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.91% | -97.32% | +66.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -90.93% | +74.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.05% | 44.56% | -24.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и SMST
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) составляет 7.99%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что BITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 55.38% | -47.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 135.32% | -116.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.93% | 149.40% | -124.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.02% | 167.53% | -121.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.02% | 167.53% | -121.51% |
Сравнение комиссий BITC и SMST
BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и SMST
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.34% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and SMST have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to BITC (7.99%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -24.66% for BITC. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -24.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
BITC has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.00% for SMST.
BITC is categorized as Cryptocurrency, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Bitwise and Defiance. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор