Сравнение BITC с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
BITC и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITC - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 20 мар. 2023 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BITC и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITC и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.39% | -20.46% | 97.86% | 42.29% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 53.58% |
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%.
BITC
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -17.21%
- 1 год
- -9.45%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITC и UPRO
BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
BITC vs. UPRO — Ранг доходности на риск
BITC
UPRO
Сравнение BITC c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITC | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.63 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 1.21 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.18 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.06 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 4.22 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITC | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.63 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.60 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между BITC и UPRO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и UPRO
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок BITC и UPRO
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITC | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -76.82% | +38.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -33.38% | +6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.54% | -18.68% | -12.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.81% | -14.53% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.53% | 8.41% | +8.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и UPRO
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) составляет 12.07%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что BITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITC | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 16.04% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.16% | 28.48% | -9.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.66% | 54.36% | -27.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.60% | 50.34% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.60% | 53.69% | -6.09% |