PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BITC с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BITC и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITC и UPRO


2026 (YTD)202520242023
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF
-0.39%-20.46%97.86%42.29%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-14.14%31.88%63.57%53.58%

Доходность по периодам

С начала года, BITC показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%.


BITC

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
-17.21%
1 год
-9.45%
3 года*
30.37%
5 лет*
10 лет*

UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Сравнение комиссий BITC и UPRO

BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.


Доходность на риск

BITC vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BITC
Ранг доходности на риск BITC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITC: 77
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITC c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BITCUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

0.63

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

1.21

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.18

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

1.06

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.58

4.22

-4.80

BITC vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITC на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITC и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BITCUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

0.63

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.60

+0.04

Корреляция

Корреляция между BITC и UPRO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BITC и UPRO

Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности UPRO в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF
3.38%3.36%42.68%5.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок BITC и UPRO

Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и UPRO.


Загрузка...

Показатели просадок


BITCUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.51%

-76.82%

+38.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-33.38%

+6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.54%

-18.68%

-12.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.81%

-14.53%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.53%

8.41%

+8.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BITC и UPRO

Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) составляет 12.07%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что BITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BITCUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.07%

16.04%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.16%

28.48%

-9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.66%

54.36%

-27.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.60%

50.34%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.60%

53.69%

-6.09%