Сравнение BITC с UPRO
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - BITC is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. BITC is actively managed, while UPRO is passively managed. Over the past 3 years, BITC returned 29.65%/yr vs 43.89%/yr for UPRO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. BITC charges 0.88%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности BITC и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 24.61%.
BITC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -6.07%
- 6 месяцев
- -4.95%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- -24.66%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 19.67%
- С начала года
- 24.61%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- 43.89%
- 5 лет*
- 20.84%
- 10 лет*
- 28.60%
Сравнение доходности по годам BITC и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 0.52% | -20.46% | 97.86% | 42.71% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 24.61% | 31.88% | 63.57% | 59.48% |
Correlation
The correlation between BITC and UPRO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. UPRO — Ранг доходности на риск
BITC
UPRO
Сравнение BITC c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITC | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.25 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.05 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 8.08 | -9.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITC и UPRO
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -76.82% | +38.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.89% | -26.78% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | -48.87% | +10.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.91% | -4.60% | -26.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -14.36% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.05% | 6.78% | +13.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и UPRO
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) составляет 7.99%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что BITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 10.61% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 30.01% | -10.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.93% | 37.59% | -12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.02% | 50.67% | -4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.02% | 53.71% | -7.69% |
Сравнение комиссий BITC и UPRO
BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и UPRO
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности UPRO в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.34% | 3.36% | 42.68% | 5.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.75% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and UPRO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPRO has higher volatility (10.61%) compared to BITC (7.99%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs UPRO's -76.82%.
On 3-year performance, UPRO leads with 43.89% vs 29.65% for BITC. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UPRO has performed better with a 43.89% return vs 29.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.
BITC has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.75% for UPRO.
BITC is categorized as Cryptocurrency, while UPRO is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Bitwise and ProShares. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 0.89% for UPRO.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор