PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITC с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITC с UPRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - BITC is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. BITC is actively managed, while UPRO is passively managed. Over the past 3 years, BITC returned 39.11%/yr vs 53.48%/yr for UPRO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. BITC charges 0.88%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности BITC и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITC показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 29.29%.

BITC

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.33%
С начала года
6.94%
6 месяцев
-0.82%
1 год
-15.12%
3 года*
39.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

UPRO

1 день
1.09%
1 месяц
13.26%
С начала года
29.29%
6 месяцев
27.72%
1 год
83.10%
3 года*
53.48%
5 лет*
23.40%
10 лет*
30.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITC и UPRO

2026 (YTD)202520242023
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF		6.94%-20.46%97.86%42.29%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		29.29%31.88%63.57%53.58%

Correlation

The correlation between BITC and UPRO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с BITC:
BITC с IBITBITC с BTC-USDBITC с BITOBITC с BITSBITC с BITBBITC с HODLBITC с MAXI
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

BITC vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITC
Ранг доходности на риск BITC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITC: 55
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITC c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITCUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
2.37

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.71
2.81

-3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.37

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

3.12

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

13.16

-13.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITC vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITC на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITC и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITCUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

2.37

-2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.65

+0.02

Просадки

Сравнение просадок BITC и UPRO

Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITCUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.51%

-76.82%

+38.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-26.78%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.51%

-48.87%

+10.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.50%

-1.02%

-25.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.38%

-14.41%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.41%

6.33%

+12.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BITC и UPRO

Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) составляет 5.92%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что BITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITCUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

8.29%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.98%

26.61%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.54%

35.33%

-9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.63%

50.31%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.63%

53.73%

-7.10%

Сравнение комиссий BITC и UPRO

BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITC и UPRO

Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности UPRO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF		3.14%3.36%42.68%5.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.67%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

BITC and UPRO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (8.29%) compared to BITC (5.92%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs UPRO's -76.82%.

On 3-year performance, UPRO leads with 53.48% vs 39.11% for BITC. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UPRO has performed better with a 53.48% return vs 39.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

BITC has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.67% for UPRO.

BITC is categorized as Cryptocurrency, while UPRO is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Bitwise and ProShares. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITC и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор