PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITC с UPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITC с UPRO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).

BITC и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITC - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 20 мар. 2023 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITC или UPRO.

Корреляция

Корреляция между BITC и UPRO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BITC и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITC:

0.87

UPRO:

0.09

Коэф-т Сортино

BITC:

1.47

UPRO:

0.57

Коэф-т Омега

BITC:

1.20

UPRO:

1.08

Коэф-т Кальмара

BITC:

1.28

UPRO:

0.14

Коэф-т Мартина

BITC:

2.53

UPRO:

0.47

Индекс Язвы

BITC:

15.75%

UPRO:

14.84%

Дневная вол-ть

BITC:

47.83%

UPRO:

57.28%

Макс. просадка

BITC:

-31.26%

UPRO:

-76.82%

Текущая просадка

BITC:

-14.11%

UPRO:

-28.49%

Доходность по периодам

С начала года, BITC показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -19.89%.

BITC

С начала года

-0.59%

1 месяц

20.81%

6 месяцев

19.39%

1 год

45.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UPRO

С начала года

-19.89%

1 месяц

22.07%

6 месяцев

-25.66%

1 год

4.93%

5 лет

30.53%

10 лет

20.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BITC и UPRO

BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.

UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITC и UPRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITC
Ранг риск-скорректированной доходности BITC, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг риск-скорректированной доходности UPRO, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPRO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITC c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BITC на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа UPRO равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITC и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITC и UPRO

Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 42.93%, что больше доходности UPRO в 1.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF		42.93%42.68%5.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.25%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%

Просадки

Сравнение просадок BITC и UPRO

Максимальная просадка BITC за все время составила -31.26%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BITC и UPRO

Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) составляет 8.48%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 20.75%. Это указывает на то, что BITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...