PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIT с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIT с SGOV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BIT (BlackRock Multi-Sector Income Trust) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, BIT returned 2.50%/yr vs 3.62%/yr for SGOV. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BIT и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIT показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.95%.

BIT

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.29%
6 месяцев
-1.23%
С начала года
0.96%
1 год
-1.79%
3 года*
6.33%
5 лет*
2.50%
10 лет*
6.90%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.80%
С начала года
1.95%
1 год
3.87%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIT и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
BIT
BlackRock Multi-Sector Income Trust		0.96%2.31%7.43%16.78%-14.41%12.04%34.55%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.95%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between BIT and SGOV is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Multi-Sector Income Trust

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BIT:
BIT с SPYBIT с BTC-USDBIT с BITOBIT с IYWBIT с QQQBIT с BTZBIT с BGT
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

BIT vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIT
Ранг доходности на риск BIT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIT c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
20.84

-21.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
382.82

-383.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

383.06

-382.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

390.94

-391.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

6,193.70

-6,194.06

BIT vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIT на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIT и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIT и SGOV

Максимальная просадка BIT за все время составила -43.54%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIT и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.54%

-0.03%

-43.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-0.01%

-8.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.42%

-0.01%

-10.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-0.03%

-23.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

0.00%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-0.00%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

0.00%

+4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BIT и SGOV

BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что BIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

0.05%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

0.13%

+6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

0.19%

+8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.05%

0.24%

+11.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

0.24%

+15.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIT и SGOV

Дивидендная доходность BIT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что больше доходности SGOV в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIT
BlackRock Multi-Sector Income Trust		12.02%11.15%10.17%9.90%9.58%8.18%8.46%8.84%9.12%8.44%11.65%8.66%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.80%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIT and SGOV have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIT has higher volatility (2.32%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, BIT dropped -43.54% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.84 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIT и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор