Сравнение BIT с SGOV
BIT (BlackRock Multi-Sector Income Trust) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, BIT returned 2.37%/yr vs 3.58%/yr for SGOV. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BIT и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIT показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.73%.
BIT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- -1.46%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 7.48%
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIT и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust | 0.44% | 2.31% | 7.43% | 16.78% | -14.41% | 12.04% | 34.55% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.73% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between BIT and SGOV is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.07 |
The correlation between BIT and SGOV shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIT vs. SGOV — Ранг доходности на риск
BIT
SGOV
Сравнение BIT c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIT | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -273.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 194.05 | -193.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 395.07 | -395.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 4,426.92 | -4,427.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIT и SGOV
Максимальная просадка BIT за все время составила -43.54%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIT и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.54% | -0.03% | -43.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -0.01% | -8.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.42% | -0.01% | -10.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -0.03% | -23.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | 0.00% | -5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -0.00% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 0.00% | +4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIT и SGOV
BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что BIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 0.04% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.18% | 0.12% | +6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.27% | 0.19% | +8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.06% | 0.24% | +11.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 0.24% | +15.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIT и SGOV
Дивидендная доходность BIT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.93%, что больше доходности SGOV в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust | 11.93% | 11.15% | 10.17% | 9.90% | 9.58% | 8.18% | 8.46% | 8.84% | 9.12% | 8.44% | 11.65% | 8.66% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIT and SGOV have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIT has higher volatility (2.62%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, BIT dropped -43.54% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.32 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIT и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор