Сравнение BIT с HIMU
BIT (BlackRock Multi-Sector Income Trust) is a stock, while HIMU (iShares High Yield Muni Active ETF) is High Yield Muni fund actively managed by iShares. Over the past year, BIT returned -1.46% vs 8.07% for HIMU. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIT и HIMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIT показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у HIMU с доходностью 4.10%.
BIT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- -1.46%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 7.48%
HIMU
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 8.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIT и HIMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust | 0.44% | 0.62% |
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF | 4.10% | 1.48% |
Correlation
The correlation between BIT and HIMU is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIT vs. HIMU — Ранг доходности на риск
BIT
HIMU
Сравнение BIT c HIMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) и iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIT | HIMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.36 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.46 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 7.75 | -8.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIT и HIMU
Максимальная просадка BIT за все время составила -43.54%, что больше максимальной просадки HIMU в -8.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIT и HIMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIT | HIMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.54% | -8.01% | -35.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -3.29% | -5.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | 0.00% | -5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -1.68% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 1.04% | +3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIT и HIMU
BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что BIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIT | HIMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 0.96% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.18% | 3.23% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.27% | 4.43% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.06% | 7.30% | +4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 7.30% | +8.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIT и HIMU
Дивидендная доходность BIT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.93%, что больше доходности HIMU в 5.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust | 11.93% | 11.15% | 10.17% | 9.90% | 9.58% | 8.18% | 8.46% | 8.84% | 9.12% | 8.44% | 11.65% | 8.66% |
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF | 5.08% | 4.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIT and HIMU have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIT has higher volatility (2.62%) compared to HIMU (0.96%). In terms of maximum drawdown, BIT dropped -43.54% vs HIMU's -8.01%.
HIMU currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIT и HIMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор