Сравнение BISMX с HSCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).
BISMX - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 1 февр. 2012 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BISMX и HSCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BISMX и HSCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISMX Brandes International Small Cap Equity Fund Class I | -0.91% | 45.81% | 23.44% | 39.27% | -8.48% | 18.58% | 4.85% | 7.16% | -20.04% | 11.79% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.75% | 25.74% | 12.89% | 17.03% | -11.46% | 17.75% | 6.40% | 27.89% | -13.99% | 24.52% |
Доходность по периодам
С начала года, BISMX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 3.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BISMX имеют среднегодовую доходность 10.97%, а акции HSCZ немного впереди с 11.32%.
BISMX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 29.79%
- 5 лет*
- 18.89%
- 10 лет*
- 10.97%
HSCZ
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BISMX и HSCZ
BISMX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.
Доходность на риск
BISMX vs. HSCZ — Ранг доходности на риск
BISMX
HSCZ
Сравнение BISMX c HSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BISMX | HSCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 2.07 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | 2.81 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.44 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 3.00 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 12.08 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BISMX | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.07 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | 0.77 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.73 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.63 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между BISMX и HSCZ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BISMX и HSCZ
Дивидендная доходность BISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности HSCZ в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISMX Brandes International Small Cap Equity Fund Class I | 3.37% | 3.34% | 3.22% | 2.93% | 4.16% | 3.45% | 0.92% | 0.82% | 4.10% | 8.51% | 4.16% | 3.65% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.14% | 3.25% | 3.26% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.66% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок BISMX и HSCZ
Максимальная просадка BISMX за все время составила -47.07%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISMX и HSCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BISMX | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.07% | -34.89% | -12.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -9.80% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.26% | -20.11% | -11.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.07% | -34.89% | -12.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -4.98% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -4.70% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.46% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BISMX и HSCZ
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что BISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BISMX | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 5.32% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 8.66% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 14.48% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.77% | 13.38% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.18% | 15.65% | -1.47% |