Сравнение BISAX с VFSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX).
BISAX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BISAX и VFSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BISAX и VFSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISAX Brandes International Small Cap Equity Fund | -0.96% | 45.50% | 23.18% | 39.03% | -8.68% | 18.39% | 4.62% | 1.89% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.27% | 29.89% | 2.58% | 15.13% | -21.30% | 12.68% | 11.90% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, BISAX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у VFSAX с доходностью 1.27%.
BISAX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 29.55%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 10.74%
VFSAX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BISAX и VFSAX
BISAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.
Доходность на риск
BISAX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск
BISAX
VFSAX
Сравнение BISAX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BISAX | VFSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 2.06 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 2.63 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.49 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 9.78 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BISAX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.06 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | 0.36 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.48 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между BISAX и VFSAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BISAX и VFSAX
Дивидендная доходность BISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что сопоставимо с доходностью VFSAX в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISAX Brandes International Small Cap Equity Fund | 3.26% | 3.23% | 3.06% | 2.81% | 3.87% | 3.46% | 0.81% | 0.66% | 3.88% | 8.33% | 4.00% | 3.44% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 3.27% | 3.31% | 3.36% | 3.06% | 2.22% | 2.67% | 1.85% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BISAX и VFSAX
Максимальная просадка BISAX за все время составила -47.30%, что больше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISAX и VFSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BISAX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.30% | -39.86% | -7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -11.48% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.44% | -33.81% | +2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.13% | -9.36% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -9.42% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.92% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BISAX и VFSAX
Текущая волатильность для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) составляет 5.97%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что BISAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BISAX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 6.64% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 10.11% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 14.58% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 14.90% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 17.03% | -2.82% |