PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BISAX с KGGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BISAX с KGGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX).

BISAX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BISAX и KGGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BISAX и KGGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		-0.96%45.50%23.18%39.03%-8.68%18.39%4.62%6.80%-20.13%11.52%
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		7.29%64.46%-4.79%13.08%-9.24%16.59%36.89%9.76%-11.34%8.77%

Доходность по периодам

С начала года, BISAX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у KGGAX с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции BISAX уступали акциям KGGAX по среднегодовой доходности: 10.74% против 14.57% соответственно.

BISAX

1 день
2.50%
1 месяц
-7.07%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
2.27%
1 год
30.16%
3 года*
29.55%
5 лет*
18.64%
10 лет*
10.74%

KGGAX

1 день
2.57%
1 месяц
-7.09%
С начала года
7.29%
6 месяцев
14.89%
1 год
54.61%
3 года*
22.34%
5 лет*
12.91%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Small Cap Equity Fund

Kopernik Global All-Cap Fund Class A

Часто сравнивают с BISAX:
BISAX с ONERXBISAX с VOOBISAX с DISVXBISAX с FSTSXBISAX с OLGAXBISAX с PLTRBISAX с PRDMX
Часто сравнивают с KGGAX:
KGGAX с KGGIXKGGAX с VDIGXKGGAX с SPYKGGAX с GVALKGGAX с ACWIKGGAX с FUNFXKGGAX с FEUPX

Сравнение комиссий BISAX и KGGAX

BISAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии KGGAX в 1.26%.

BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A

Доходность на риск

BISAX vs. KGGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BISAX
Ранг доходности на риск BISAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
KGGAX
Ранг доходности на риск KGGAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BISAX c KGGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISAXKGGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

3.54

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

4.19

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.63

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

5.00

-2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

18.23

-8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BISAX vs. KGGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BISAX на текущий момент составляет 2.27, что ниже коэффициента Шарпа KGGAX равного 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BISAX и KGGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISAXKGGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

3.54

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

0.86

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.97

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.61

+0.21

Корреляция

Корреляция между BISAX и KGGAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BISAX и KGGAX

Дивидендная доходность BISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности KGGAX в 15.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		3.26%3.23%3.06%2.81%3.87%3.46%0.81%0.66%3.88%8.33%4.00%3.44%
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		15.02%16.11%1.04%8.29%13.22%9.00%4.59%2.72%0.00%4.12%3.09%0.40%

Просадки

Сравнение просадок BISAX и KGGAX

Максимальная просадка BISAX за все время составила -47.30%, примерно равная максимальной просадке KGGAX в -45.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISAX и KGGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BISAXKGGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.30%

-45.27%

-2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-10.63%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.44%

-26.59%

-4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.30%

-31.90%

-15.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.13%

-7.14%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-9.76%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.92%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BISAX и KGGAX

Текущая волатильность для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) составляет 5.97%, в то время как у Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что BISAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BISAXKGGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

6.36%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

12.51%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

15.41%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

15.10%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

15.08%

-0.87%