PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIRK с NWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BIRK с NWG

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

BIRK (Birkenstock Holding plc) and NWG (NatWest Group plc) are both stocks. BIRK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while NWG operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past year, BIRK returned -19.43% vs 19.46% for NWG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BIRK и NWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Birkenstock Holding plc (BIRK) и NatWest Group plc (NWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIRK показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у NWG с доходностью -4.35%.

BIRK

1 день
3.53%
1 месяц
14.90%
С начала года
10.51%
6 месяцев
3.41%
1 год
-19.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NWG

1 день
0.88%
1 месяц
1.39%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
2.51%
1 год
19.46%
3 года*
44.13%
5 лет*
30.53%
10 лет*
16.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIRK и NWG

2026 (YTD)202520242023
BIRK
Birkenstock Holding plc		10.51%-27.82%16.27%18.85%
NWG
NatWest Group plc		-4.35%81.29%92.31%1.40%

Correlation

The correlation between BIRK and NWG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIRK:

$8.31B

NWG:

$32.28B

EPS

BIRK:

$1.93

NWG:

$2.95

Коэффициент P/E

BIRK:

23.48

NWG:

5.44

Коэффициент PEG

BIRK:

0.30

NWG:

0.20

Коэффициент P/S

BIRK:

3.82

NWG:

1.10

Коэффициент P/B

BIRK:

2.87

NWG:

0.74

Общая выручка (12 мес.)

BIRK:

$2.19B

NWG:

$29.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIRK:

$1.23B

NWG:

$16.97B

EBITDA (12 мес.)

BIRK:

$671.99M

NWG:

$9.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Birkenstock Holding plc

NatWest Group plc

Часто сравнивают с BIRK:
BIRK с CROXBIRK с ADDYYBIRK с SMHBIRK с DECKBIRK с NKEBIRK с QQQBIRK с SPXL
Часто сравнивают с NWG:
NWG с BROSNWG с LGEN.LNWG с HSBCNWG с GSKNWG с MAINNWG с GLEN.LNWG с EPD

Доходность на риск

BIRK vs. NWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIRK
Ранг доходности на риск BIRK: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIRK: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIRK: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIRK: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIRK: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIRK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
NWG
Ранг доходности на риск NWG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIRK c NWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Birkenstock Holding plc (BIRK) и NatWest Group plc (NWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIRKNWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
0.62

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
1.06

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.13

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

0.81

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

2.04

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIRK vs. NWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIRK на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа NWG равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIRK и NWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIRKNWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.62

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.11

+0.19

Просадки

Сравнение просадок BIRK и NWG

Максимальная просадка BIRK за все время составила -50.94%, что меньше максимальной просадки NWG в -96.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRK и NWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIRKNWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.94%

-96.96%

+46.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.14%

-24.03%

-20.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.90%

-71.20%

+42.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.97%

-86.20%

+66.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.92%

9.56%

+15.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BIRK и NWG

Birkenstock Holding plc (BIRK) имеет более высокую волатильность в 27.47% по сравнению с NatWest Group plc (NWG) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что BIRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIRKNWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.47%

8.18%

+19.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.59%

23.91%

+17.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.02%

31.36%

+15.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.33%

33.51%

+9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.33%

38.26%

+5.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIRK и NWG

BIRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NWG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BIRK
Birkenstock Holding plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NWG
NatWest Group plc		5.46%3.69%4.36%9.42%11.57%2.74%4.59%9.75%0.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIRK и NWG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Birkenstock Holding plc и NatWest Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
628.50M
7.39B
(BIRK) Общая выручка
(NWG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BIRK и NWG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Birkenstock Holding plc и NatWest Group plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
50.2%
59.0%
Активы портфеля
BIRK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила о валовой прибыли в 315.59M при выручке в 628.50M, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

NWG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила о валовой прибыли в 4.36B при выручке в 7.39B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.

BIRK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила об операционной прибыли в 164.94M при выручке в 628.50M, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.

NWG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 7.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.

BIRK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила о чистой прибыли в 83.23M при выручке в 628.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

NWG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.51B при выручке в 7.39B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.

Часто задаваемые вопросы

BIRK and NWG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIRK has higher volatility (27.47%) compared to NWG (8.18%). In terms of maximum drawdown, BIRK dropped -50.94% vs NWG's -96.96%.

NWG currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIRK и NWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор