Сравнение BIREX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
BIREX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BIREX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIREX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIREX BlackRock Real Estate Securities Fund | 3.71% | 3.08% | 3.75% | 13.57% | -27.58% | 46.24% | -4.17% | 27.75% | -2.95% | 6.19% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BIREX показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции BIREX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 5.63% против 7.97% соответственно.
BIREX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.63%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIREX и VTMFX
BIREX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
BIREX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
BIREX
VTMFX
Сравнение BIREX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIREX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.34 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 1.94 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.29 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.73 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 8.12 | -6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIREX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.34 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.73 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.88 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.82 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между BIREX и VTMFX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIREX и VTMFX
Дивидендная доходность BIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIREX BlackRock Real Estate Securities Fund | 2.87% | 2.98% | 2.88% | 2.87% | 4.36% | 1.63% | 2.16% | 1.93% | 3.07% | 9.88% | 6.72% | 6.75% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BIREX и VTMFX
Максимальная просадка BIREX за все время составила -41.92%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIREX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIREX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.92% | -28.49% | -13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -6.82% | -5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.76% | -17.40% | -17.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.92% | -21.87% | -20.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -4.00% | -4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -3.57% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 1.45% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIREX и VTMFX
BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BIREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIREX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 2.86% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 4.82% | +4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 8.55% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 8.51% | +10.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 9.10% | +11.79% |