Сравнение BIREX с EQWL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL).
BIREX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BIREX и EQWL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIREX и EQWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIREX BlackRock Real Estate Securities Fund | 3.71% | 3.08% | 3.75% | 13.57% | -27.58% | 46.24% | -4.17% | 27.75% | -2.95% | 6.19% |
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | -1.85% | 17.61% | 19.11% | 19.48% | -11.46% | 28.29% | 13.94% | 29.54% | -6.30% | 24.41% |
Доходность по периодам
С начала года, BIREX показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у EQWL с доходностью -1.85%. За последние 10 лет акции BIREX уступали акциям EQWL по среднегодовой доходности: 5.63% против 13.61% соответственно.
BIREX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.63%
EQWL
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIREX и EQWL
BIREX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EQWL в 0.25%.
Доходность на риск
BIREX vs. EQWL — Ранг доходности на риск
BIREX
EQWL
Сравнение BIREX c EQWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIREX | EQWL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.88 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 1.32 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.20 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.21 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 5.55 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIREX | EQWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.88 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.74 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.81 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.56 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между BIREX и EQWL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIREX и EQWL
Дивидендная доходность BIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности EQWL в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIREX BlackRock Real Estate Securities Fund | 2.87% | 2.98% | 2.88% | 2.87% | 4.36% | 1.63% | 2.16% | 1.93% | 3.07% | 9.88% | 6.72% | 6.75% |
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 1.70% | 1.67% | 1.86% | 1.97% | 2.12% | 1.65% | 2.01% | 2.04% | 2.23% | 1.27% | 2.01% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок BIREX и EQWL
Максимальная просадка BIREX за все время составила -41.92%, что меньше максимальной просадки EQWL в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIREX и EQWL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIREX | EQWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.92% | -49.36% | +7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -11.47% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.76% | -22.99% | -11.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.92% | -34.30% | -7.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -5.51% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -6.75% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.51% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIREX и EQWL
BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что BIREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIREX | EQWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.15% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 7.86% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 16.12% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 14.98% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 16.78% | +4.11% |