Сравнение BIREX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
BIREX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BIREX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIREX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIREX BlackRock Real Estate Securities Fund | 4.18% | 3.08% | 3.75% | 13.57% | -27.58% | 46.24% | -4.17% | 27.75% | -2.95% | 6.19% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.16% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BIREX показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.16%. За последние 10 лет акции BIREX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 5.68% против 12.36% соответственно.
BIREX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 5.68%
VFAIX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -6.28%
- 1 год
- 1.76%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIREX и VFAIX
BIREX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
BIREX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
BIREX
VFAIX
Сравнение BIREX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIREX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.14 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 0.32 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.05 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.18 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | 0.55 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIREX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.14 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.49 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.55 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.23 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между BIREX и VFAIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIREX и VFAIX
Дивидендная доходность BIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIREX BlackRock Real Estate Securities Fund | 2.86% | 2.98% | 2.88% | 2.87% | 4.36% | 1.63% | 2.16% | 1.93% | 3.07% | 9.88% | 6.72% | 6.75% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIREX и VFAIX
Максимальная просадка BIREX за все время составила -41.92%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIREX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIREX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.92% | -78.64% | +36.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | -14.72% | +5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.76% | -25.71% | -9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.92% | -44.37% | +2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -11.93% | +3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -18.69% | +8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 4.98% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIREX и VFAIX
Текущая волатильность для BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX) составляет 4.58%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что BIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIREX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.85% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 11.73% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 19.91% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 19.41% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 22.62% | -1.73% |