Сравнение BIRDX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
BIRDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BIRDX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIRDX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRDX iShares Developed Real Estate Index Fund | 2.82% | 10.27% | 1.49% | 10.38% | -24.68% | 26.90% | -8.24% | 22.33% | -4.80% | 7.56% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -3.94% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BIRDX показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -3.94%. За последние 10 лет акции BIRDX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 3.33% против 14.00% соответственно.
BIRDX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 10.31%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 3.33%
WFSPX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -3.94%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 14.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIRDX и WFSPX
BIRDX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BIRDX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
BIRDX
WFSPX
Сравнение BIRDX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIRDX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.98 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.50 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.51 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 7.15 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIRDX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.98 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.70 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.78 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.13 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между BIRDX и WFSPX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIRDX и WFSPX
Дивидендная доходность BIRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности WFSPX в 1.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRDX iShares Developed Real Estate Index Fund | 6.65% | 6.84% | 23.69% | 2.99% | 1.24% | 4.18% | 1.91% | 6.67% | 4.18% | 1.70% | 2.24% | 0.00% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.53% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок BIRDX и WFSPX
Максимальная просадка BIRDX за все время составила -43.03%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRDX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIRDX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.03% | -58.21% | +15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -8.90% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -24.51% | -8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.03% | -33.74% | -9.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.21% | -5.83% | -4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -12.84% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.55% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIRDX и WFSPX
Текущая волатильность для iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) составляет 4.77%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что BIRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIRDX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 5.21% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 9.46% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 18.21% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.22% | 16.87% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 18.00% | +1.07% |