Сравнение BIRDX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
BIRDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BIRDX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIRDX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRDX iShares Developed Real Estate Index Fund | 2.82% | 10.27% | 1.49% | 10.38% | -24.68% | 26.90% | -8.24% | 22.33% | -4.80% | 7.56% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -3.37% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BIRDX показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции BIRDX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 3.33% против 14.07% соответственно.
BIRDX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 10.31%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 3.33%
VTCLX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 14.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIRDX и VTCLX
BIRDX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BIRDX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
BIRDX
VTCLX
Сравнение BIRDX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIRDX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.00 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.53 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.55 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 7.39 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIRDX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.00 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.65 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.77 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.50 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между BIRDX и VTCLX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIRDX и VTCLX
Дивидендная доходность BIRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности VTCLX в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRDX iShares Developed Real Estate Index Fund | 6.65% | 6.84% | 23.69% | 2.99% | 1.24% | 4.18% | 1.91% | 6.67% | 4.18% | 1.70% | 2.24% | 0.00% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.97% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок BIRDX и VTCLX
Максимальная просадка BIRDX за все время составила -43.03%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRDX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIRDX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.03% | -55.18% | +12.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -8.79% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -24.98% | -7.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.03% | -34.56% | -8.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.21% | -5.45% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -7.61% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.55% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIRDX и VTCLX
Текущая волатильность для iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) составляет 4.77%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что BIRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIRDX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 5.44% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 9.70% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 18.43% | -4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.22% | 17.23% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 18.26% | +0.81% |