Сравнение BIRDX с VGSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX).
BIRDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности BIRDX и VGSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIRDX и VGSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRDX iShares Developed Real Estate Index Fund | 1.72% | 10.27% | 1.49% | 10.38% | -24.68% | 26.90% | -8.24% | 22.33% | -4.80% | 7.56% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, BIRDX показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у VGSNX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции BIRDX уступали акциям VGSNX по среднегодовой доходности: 3.21% против 4.65% соответственно.
BIRDX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 9.53%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 3.21%
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIRDX и VGSNX
BIRDX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BIRDX vs. VGSNX — Ранг доходности на риск
BIRDX
VGSNX
Сравнение BIRDX c VGSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIRDX | VGSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.11 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 0.27 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.04 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.22 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 0.86 | +2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIRDX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.11 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.15 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.22 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.27 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между BIRDX и VGSNX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIRDX и VGSNX
Дивидендная доходность BIRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности VGSNX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRDX iShares Developed Real Estate Index Fund | 6.72% | 6.84% | 23.69% | 2.99% | 1.24% | 4.18% | 1.91% | 6.67% | 4.18% | 1.70% | 2.24% | 0.00% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок BIRDX и VGSNX
Максимальная просадка BIRDX за все время составила -43.03%, что меньше максимальной просадки VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRDX и VGSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIRDX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.03% | -73.06% | +30.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -12.41% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -34.39% | +1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.03% | -42.30% | -0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.17% | -9.48% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -13.36% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.18% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIRDX и VGSNX
iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) имеют волатильность 4.71% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIRDX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 4.53% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 9.27% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 16.35% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 18.88% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 20.91% | -1.84% |