Сравнение BIRDX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
BIRDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BIRDX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIRDX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRDX iShares Developed Real Estate Index Fund | 2.82% | 10.27% | 1.49% | 10.38% | -24.68% | 26.90% | -8.24% | 22.33% | -4.80% | 7.56% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.16% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BIRDX показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.16%. За последние 10 лет акции BIRDX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 3.33% против 12.36% соответственно.
BIRDX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 10.31%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 3.33%
VFAIX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -6.28%
- 1 год
- 1.76%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIRDX и VFAIX
BIRDX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BIRDX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
BIRDX
VFAIX
Сравнение BIRDX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIRDX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.14 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 0.32 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.05 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.18 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 0.55 | +3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIRDX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.14 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.49 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.55 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.23 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между BIRDX и VFAIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIRDX и VFAIX
Дивидендная доходность BIRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRDX iShares Developed Real Estate Index Fund | 6.65% | 6.84% | 23.69% | 2.99% | 1.24% | 4.18% | 1.91% | 6.67% | 4.18% | 1.70% | 2.24% | 0.00% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIRDX и VFAIX
Максимальная просадка BIRDX за все время составила -43.03%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRDX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIRDX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.03% | -78.64% | +35.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -14.72% | +4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -25.71% | -6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.03% | -44.37% | +1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.21% | -11.93% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -18.69% | +7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 4.98% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIRDX и VFAIX
iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) имеют волатильность 4.77% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIRDX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.85% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 11.73% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 19.91% | -5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.22% | 19.41% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 22.62% | -3.55% |