Сравнение BIRDX с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
BIRDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности BIRDX и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIRDX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRDX iShares Developed Real Estate Index Fund | 1.72% | 10.27% | 1.49% | 10.38% | -24.68% | 26.90% | -8.24% | 22.33% | -4.80% | 7.56% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, BIRDX показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции BIRDX уступали акциям PHRAX по среднегодовой доходности: 3.21% против 5.51% соответственно.
BIRDX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 9.53%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 3.21%
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIRDX и PHRAX
BIRDX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
BIRDX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
BIRDX
PHRAX
Сравнение BIRDX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIRDX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.28 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 0.49 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.07 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.45 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 1.79 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIRDX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.28 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.25 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.26 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.39 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между BIRDX и PHRAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIRDX и PHRAX
Дивидендная доходность BIRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности PHRAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRDX iShares Developed Real Estate Index Fund | 6.72% | 6.84% | 23.69% | 2.99% | 1.24% | 4.18% | 1.91% | 6.67% | 4.18% | 1.70% | 2.24% | 0.00% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок BIRDX и PHRAX
Максимальная просадка BIRDX за все время составила -43.03%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRDX и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIRDX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.03% | -72.56% | +29.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -12.50% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -33.51% | +0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.03% | -42.00% | -1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.17% | -6.10% | -5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -11.42% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.13% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIRDX и PHRAX
iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) имеют волатильность 4.71% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIRDX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 4.54% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 9.20% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 16.54% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 19.11% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 20.98% | -1.91% |