PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIRDX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIRDX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

BIRDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BIRDX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIRDX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIRDX
iShares Developed Real Estate Index Fund		1.72%10.27%1.49%10.38%-24.68%26.90%-8.24%22.33%-4.80%7.56%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, BIRDX показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции BIRDX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 3.21% против 19.48% соответственно.

BIRDX

1 день
1.72%
1 месяц
-8.19%
С начала года
1.72%
6 месяцев
0.95%
1 год
9.53%
3 года*
7.51%
5 лет*
2.19%
10 лет*
3.21%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Developed Real Estate Index Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с BIRDX:
BIRDX с IWDP.LBIRDX с MXUS.LBIRDX с IWDP.ASBIRDX с VNQBIRDX с NVDABIRDX с WPCBIRDX с USRT
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий BIRDX и NASDX

BIRDX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
BIRDX
iShares Developed Real Estate Index Fund

Доходность на риск

BIRDX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIRDX
Ранг доходности на риск BIRDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIRDX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIRDX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIRDX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIRDX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIRDX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIRDX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIRDXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.04

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.63

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.87

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

7.07

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIRDX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIRDX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа NASDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIRDX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIRDXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.04

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.64

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.86

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.29

-0.09

Корреляция

Корреляция между BIRDX и NASDX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIRDX и NASDX

Дивидендная доходность BIRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIRDX
iShares Developed Real Estate Index Fund		6.72%6.84%23.69%2.99%1.24%4.18%1.91%6.67%4.18%1.70%2.24%0.00%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок BIRDX и NASDX

Максимальная просадка BIRDX за все время составила -43.03%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRDX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIRDXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.03%

-83.16%

+40.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-12.70%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.54%

-35.33%

+2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.03%

-35.33%

-7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.17%

-8.91%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-34.59%

+23.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.37%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BIRDX и NASDX

Текущая волатильность для iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) составляет 4.71%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что BIRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIRDXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

6.54%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

12.89%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

22.75%

-8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

23.07%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

22.63%

-3.56%