Сравнение BIPIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BIPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BIPIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIPIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | -5.32% | 47.99% | -5.81% | 9.55% | -13.43% | 5.00% | 19.94% | 23.65% | -12.15% | 34.71% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BIPIX показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции BIPIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.28% против 14.05% соответственно.
BIPIX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -5.32%
- 6 месяцев
- 26.06%
- 1 год
- 66.71%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 8.28%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIPIX и VOO
BIPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
BIPIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
BIPIX
VOO
Сравнение BIPIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIPIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.98 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.50 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.53 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 7.29 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIPIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.98 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.70 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.78 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.83 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между BIPIX и VOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIPIX и VOO
Дивидендная доходность BIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | 0.39% | 0.37% | 28.81% | 6.69% | 0.00% | 0.79% | 12.09% | 3.26% | 5.52% | 7.19% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BIPIX и VOO
Максимальная просадка BIPIX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIPIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.51% | -33.99% | -50.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.79% | -11.98% | -7.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.56% | -24.52% | -30.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.56% | -33.99% | -20.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.15% | -6.29% | -8.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.73% | -3.72% | -33.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | 2.52% | +4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIPIX и VOO
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что BIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIPIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.15% | 5.29% | +7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.85% | 9.44% | +17.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.70% | 18.10% | +24.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.38% | 16.82% | +20.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.34% | 17.99% | +17.35% |