PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIPIX с USPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIPIX с USPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - BIPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, BIPIX returned 6.09%/yr vs -58.54%/yr for USPIX. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. BIPIX charges 1.49%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.

Доходность

Сравнение доходности BIPIX и USPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIPIX показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -32.64%. За последние 10 лет акции BIPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 6.09% против -58.54% соответственно.

BIPIX

1 день
-6.59%
1 месяц
-6.97%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.61%
1 год
83.18%
3 года*
4.78%
5 лет*
0.73%
10 лет*
6.09%

USPIX

1 день
-0.93%
1 месяц
-18.68%
С начала года
-32.64%
6 месяцев
-30.56%
1 год
-49.42%
3 года*
-40.81%
5 лет*
-34.53%
10 лет*
-58.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIPIX и USPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		4.28%47.99%-25.91%9.55%-13.43%5.00%19.94%23.65%-12.15%34.71%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-32.64%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%

Correlation

The correlation between BIPIX and USPIX is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2000 г.

-0.65

Over the past year, the inverse relationship between BIPIX and USPIX has weakened: their correlation has moved from -0.65 to -0.44, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с BIPIX:
BIPIX с SCHBBIPIX с QLDBIPIX с UGPIXBIPIX с FNPIXBIPIX с CNPIXBIPIX с RMQHXBIPIX с VOO
Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BTC-USDUSPIX с BKPIXUSPIX с PSTIXUSPIX с SOPIXUSPIX с PHPIXUSPIX с SMPIX

Доходность на риск

BIPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIPIX
Ранг доходности на риск BIPIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIPIXUSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
-1.57

+3.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
-2.68

+5.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.72

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.75

-1.01

+6.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.49

-2.01

+19.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIPIX vs. USPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIPIX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа USPIX равного -1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIPIX и USPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIPIXUSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

-1.57

+3.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.77

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

-1.01

+1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.73

+0.88

Просадки

Сравнение просадок BIPIX и USPIX

Максимальная просадка BIPIX за все время составила -84.51%, что меньше максимальной просадки USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPIX и USPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIPIXUSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.51%

-100.00%

+15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-49.97%

+34.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.50%

-80.85%

+21.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.86%

-89.47%

+25.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.86%

-99.99%

+36.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.45%

-100.00%

+83.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.22%

-96.44%

+59.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

25.29%

-20.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BIPIX и USPIX

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что BIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIPIXUSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.22%

9.07%

+5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.38%

24.45%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.37%

32.12%

+6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.70%

45.19%

-5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.37%

58.07%

-21.70%

Сравнение комиссий BIPIX и USPIX

BIPIX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии USPIX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIPIX и USPIX

Дивидендная доходность BIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности USPIX в 4.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		0.35%0.37%0.23%6.69%0.00%0.79%12.09%3.26%5.52%7.19%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		4.02%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIPIX and USPIX have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIPIX has higher volatility (14.22%) compared to USPIX (9.07%). In terms of maximum drawdown, BIPIX dropped -84.51% vs USPIX's -100.00%.

BIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIPIX и USPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор