PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIPIX с USPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIPIX с USPIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - BIPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, BIPIX returned 10.07%/yr vs -40.58%/yr for USPIX. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. BIPIX charges 1.49%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.

Доходность

Сравнение доходности BIPIX и USPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIPIX показывает доходность 26.92%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -32.26%. За последние 10 лет акции BIPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 10.07% против -40.58% соответственно.

BIPIX

1 день
5.61%
1 месяц
16.04%
С начала года
26.92%
6 месяцев
22.43%
1 год
123.77%
3 года*
12.83%
5 лет*
3.11%
10 лет*
10.07%

USPIX

1 день
0.56%
1 месяц
-6.83%
С начала года
-32.26%
6 месяцев
-30.30%
1 год
-48.38%
3 года*
-39.84%
5 лет*
-32.97%
10 лет*
-40.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIPIX и USPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		26.92%47.99%-25.91%9.55%-13.43%5.00%19.94%23.65%-12.15%34.71%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-32.26%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-70.91%-50.15%-9.56%-44.56%

Correlation

The correlation between BIPIX and USPIX is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г.

-0.65

Over the past year, the inverse relationship between BIPIX and USPIX has weakened: their correlation has moved from -0.65 to -0.41, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с BIPIX:
BIPIX с SCHBBIPIX с QLDBIPIX с UGPIXBIPIX с FNPIXBIPIX с CNPIXBIPIX с RYJSXBIPIX с RMQHX
Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с SOPIXUSPIX с SMPIXUSPIX с UMPIX

Доходность на риск

BIPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIPIX
Ранг доходности на риск BIPIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIPIXUSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
-1.40

+4.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
-2.38

+6.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.75

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.17

-1.01

+9.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.86

-1.94

+25.80

BIPIX vs. USPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIPIX на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа USPIX равного -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIPIX и USPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIPIX и USPIX

Максимальная просадка BIPIX за все время составила -84.51%, что меньше максимальной просадки USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPIX и USPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIPIXUSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.51%

-100.00%

+15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-47.36%

+32.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.50%

-80.96%

+21.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.86%

-89.53%

+25.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.86%

-99.48%

+35.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-100.00%

+100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.17%

-96.43%

+59.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

26.85%

-21.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BIPIX и USPIX

Текущая волатильность для ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) составляет 14.94%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 16.48%. Это указывает на то, что BIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIPIXUSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.94%

16.48%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.88%

28.35%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.78%

35.40%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.00%

45.66%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.52%

44.62%

-8.10%

Сравнение комиссий BIPIX и USPIX

BIPIX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии USPIX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIPIX и USPIX

Дивидендная доходность BIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности USPIX в 3.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		0.29%0.37%0.23%6.69%0.00%0.79%12.09%3.26%5.52%7.19%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		3.99%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIPIX and USPIX have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (16.48%) compared to BIPIX (14.94%). In terms of maximum drawdown, BIPIX dropped -84.51% vs USPIX's -100.00%.

BIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIPIX и USPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор