Сравнение BIPC с JEPQ
BIPC (Brookfield Infrastructure Corporation) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past year, BIPC returned -2.47% vs 25.10% for JEPQ. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIPC и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIPC показывает доходность -12.81%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.
BIPC
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -12.81%
- 6 месяцев
- -14.78%
- 1 год
- -2.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIPC и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation | -12.81% | 18.32% | 3.65% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.85% | 15.18% | -2.23% |
Correlation
The correlation between BIPC and JEPQ is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIPC vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
BIPC
JEPQ
Сравнение BIPC c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIPC | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.38 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.86 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 13.55 | -13.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIPC и JEPQ
Максимальная просадка BIPC за все время составила -29.77%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPC и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIPC | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.77% | -20.07% | -9.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.77% | -8.82% | -20.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.38% | -2.48% | -19.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -3.40% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.28% | 1.86% | +9.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIPC и JEPQ
Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что BIPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIPC | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 6.27% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.91% | 10.58% | +12.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.44% | 13.08% | +15.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.70% | 16.79% | +12.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.70% | 16.79% | +12.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIPC и JEPQ
Дивидендная доходность BIPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности JEPQ в 10.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation | 4.56% | 3.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.22% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
BIPC and JEPQ have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIPC has higher volatility (7.16%) compared to JEPQ (6.27%). In terms of maximum drawdown, BIPC dropped -29.77% vs JEPQ's -20.07%.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIPC и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор