Сравнение BIPC с JEPQ
BIPC (Brookfield Infrastructure Corporation) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past year, BIPC returned -0.41% vs 20.98% for JEPQ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIPC и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIPC показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.89%.
BIPC
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- -7.42%
- С начала года
- -8.97%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- 6.48%
- С начала года
- 7.89%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIPC и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation | -8.97% | 18.32% | 3.65% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.89% | 15.18% | -2.23% |
Correlation
The correlation between BIPC and JEPQ is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIPC vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
BIPC
JEPQ
Сравнение BIPC c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIPC | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.29 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.39 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 10.98 | -11.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIPC и JEPQ
Максимальная просадка BIPC за все время составила -29.77%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPC и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIPC | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.77% | -20.07% | -9.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.77% | -8.82% | -20.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.96% | -2.57% | -16.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -3.37% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.34% | 1.92% | +10.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIPC и JEPQ
Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что BIPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIPC | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 5.76% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.96% | 11.42% | +11.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.35% | 13.83% | +14.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.26% | 16.82% | +12.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 16.82% | +12.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIPC и JEPQ
Дивидендная доходность BIPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности JEPQ в 10.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation | 4.37% | 3.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.57% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
BIPC and JEPQ have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIPC has higher volatility (7.57%) compared to JEPQ (5.76%). In terms of maximum drawdown, BIPC dropped -29.77% vs JEPQ's -20.07%.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIPC и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор