Сравнение BIP с FENY
BIP (Brookfield Infrastructure Partners LP) is a stock, while FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI USA IMI Energy Index. Over the past 10 years, BIP returned 13.56%/yr vs 9.57%/yr for FENY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIP и FENY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIP показывает доходность 14.34%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 32.28%. За последние 10 лет акции BIP превзошли акции FENY по среднегодовой доходности: 13.56% против 9.57% соответственно.
BIP
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 13.56%
FENY
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 32.28%
- 6 месяцев
- 29.37%
- 1 год
- 45.42%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 20.48%
- 10 лет*
- 9.57%
Сравнение доходности по годам BIP и FENY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP | 14.34% | 15.15% | 6.40% | 6.64% | -20.73% | 27.77% | 15.45% | 51.38% | -19.15% | 39.72% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 32.28% | 7.27% | 6.62% | -0.04% | 62.94% | 55.62% | -33.15% | 9.11% | -19.99% | -2.30% |
Correlation
The correlation between BIP and FENY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between BIP and FENY has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIP vs. FENY — Ранг доходности на риск
BIP
FENY
Сравнение BIP c FENY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIP | FENY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 3.87 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 11.41 | -7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIP | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.24 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.78 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.32 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.20 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок BIP и FENY
Максимальная просадка BIP за все время составила -56.07%, что меньше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP и FENY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIP | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.07% | -74.35% | +18.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -11.78% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.53% | -21.47% | -20.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.85% | -26.64% | -23.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -69.07% | +17.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -6.35% | +5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -23.12% | +12.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 3.99% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIP и FENY
Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP) составляет 5.60%, в то время как у Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что BIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIP | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 7.96% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 16.33% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 20.39% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.67% | 26.46% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.03% | 29.80% | -1.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIP и FENY
Дивидендная доходность BIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности FENY в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP | 4.56% | 4.95% | 5.10% | 4.86% | 4.65% | 3.35% | 3.92% | 4.02% | 5.44% | 3.88% | 4.62% | 5.59% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.41% | 3.18% | 3.05% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
BIP and FENY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FENY has higher volatility (7.96%) compared to BIP (5.60%). In terms of maximum drawdown, BIP dropped -56.07% vs FENY's -74.35%.
FENY currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIP и FENY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор