PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIOX с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIOX с EEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BIOX (Bioceres Crop Solutions Corp.) is a stock, while EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Over the past 5 years, BIOX returned -51.79%/yr vs 6.14%/yr for EEM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BIOX и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIOX показывает доходность -73.38%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 17.94%.

BIOX

1 день
-0.37%
1 месяц
-14.62%
6 месяцев
-73.78%
С начала года
-73.38%
1 год
-90.85%
3 года*
-70.31%
5 лет*
-51.79%
10 лет*
—

EEM

1 день
-2.10%
1 месяц
-6.48%
6 месяцев
11.07%
С начала года
17.94%
1 год
33.81%
3 года*
18.86%
5 лет*
6.14%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIOX и EEM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BIOX
Bioceres Crop Solutions Corp.		-73.38%-78.45%-55.72%14.13%-14.92%128.06%22.80%-49.86%3.81%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		17.94%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-19.40%

Correlation

The correlation between BIOX and EEM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bioceres Crop Solutions Corp.

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с BIOX:
BIOX с LOMABIOX с FULCBIOX с ALTOBIOX с REXBIOX с GPREBIOX с SPYBIOX с AMZN
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с VXUSEEM с IS3N.DEEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

BIOX vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIOX
Ранг доходности на риск BIOX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIOX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIOX c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIOXEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
1.43

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.40
1.93

-4.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.28

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

2.51

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

8.34

-9.64

BIOX vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIOX на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа EEM равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIOX и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIOX и EEM

Максимальная просадка BIOX за все время составила -97.97%, что больше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOX и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIOXEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.97%

-66.43%

-31.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.33%

-13.52%

-77.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.65%

-17.29%

-80.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.97%

-35.20%

-62.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.82%

-9.86%

-87.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.93%

-15.96%

-20.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

70.15%

4.06%

+66.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BIOX и EEM

Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) имеет более высокую волатильность в 19.32% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) с волатильностью 10.05%. Это указывает на то, что BIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIOXEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.32%

10.05%

+9.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

83.24%

21.69%

+61.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.02%

23.69%

+78.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.11%

19.75%

+44.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.93%

20.71%

+44.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIOX и EEM

BIOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIOX
Bioceres Crop Solutions Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.74%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Часто задаваемые вопросы

BIOX and EEM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIOX has higher volatility (19.32%) compared to EEM (10.05%). In terms of maximum drawdown, BIOX dropped -97.97% vs EEM's -66.43%.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIOX и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор