Сравнение BIOPX с EFCNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).
BIOPX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 февр. 2000 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BIOPX и EFCNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIOPX и EFCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOPX Baron Opportunity Fund | -8.95% | 19.44% | 39.87% | 49.55% | -42.96% | 11.90% | 88.78% | 40.34% | 8.06% | 40.58% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 0.00% | 28.71% | 25.88% | 40.82% | -31.09% | 22.95% | 49.60% | 36.32% | -9.88% | 22.52% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции BIOPX превзошли акции EFCNX по среднегодовой доходности: 19.59% против 16.72% соответственно.
BIOPX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -8.95%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 24.52%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 19.59%
EFCNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 45.34%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIOPX и EFCNX
BIOPX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.
Доходность на риск
BIOPX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск
BIOPX
EFCNX
Сравнение BIOPX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIOPX | EFCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.43 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 3.41 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.84 | -0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.87 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 3.10 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIOPX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.43 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.50 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.74 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.63 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между BIOPX и EFCNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIOPX и EFCNX
Дивидендная доходность BIOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOPX Baron Opportunity Fund | 4.65% | 4.24% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 8.71% | 6.96% | 7.33% | 5.29% | 15.58% | 13.52% | 10.92% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 8.50% | 8.50% | 1.27% | 0.00% | 5.41% | 15.80% | 9.41% | 0.04% | 27.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIOPX и EFCNX
Максимальная просадка BIOPX за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOPX и EFCNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIOPX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.91% | -38.34% | -29.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -14.32% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.45% | -38.34% | -13.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.45% | -38.34% | -13.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.09% | 0.00% | -11.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.97% | -8.74% | -8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 7.45% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIOPX и EFCNX
Baron Opportunity Fund (BIOPX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BIOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIOPX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 0.00% | +6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 5.20% | +9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 22.14% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.84% | 23.15% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.84% | 22.85% | +1.99% |