PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIOPX с DNVYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIOPX с DNVYX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BIOPX (Baron Opportunity Fund) and DNVYX (Davis New York Venture Fund Class Y) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BIOPX returned 21.82%/yr vs 15.03%/yr for DNVYX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIOPX charges 1.31%/yr vs 0.67%/yr for DNVYX.

Доходность

Сравнение доходности BIOPX и DNVYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIOPX показывает доходность 9.80%, а DNVYX немного ниже – 9.44%. За последние 10 лет акции BIOPX превзошли акции DNVYX по среднегодовой доходности: 21.82% против 15.03% соответственно.

BIOPX

1 день
-1.82%
1 месяц
2.97%
С начала года
9.80%
6 месяцев
8.08%
1 год
23.69%
3 года*
26.89%
5 лет*
9.40%
10 лет*
21.82%

DNVYX

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.86%
С начала года
9.44%
6 месяцев
9.16%
1 год
26.63%
3 года*
28.06%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIOPX и DNVYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIOPX
Baron Opportunity Fund		9.80%19.44%39.87%49.55%-42.96%11.90%88.78%40.34%8.06%40.58%
DNVYX
Davis New York Venture Fund Class Y		9.44%27.17%31.80%30.49%-17.34%12.74%11.68%31.35%-12.79%22.51%

Correlation

The correlation between BIOPX and DNVYX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2000 г.

0.76

The correlation between BIOPX and DNVYX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Opportunity Fund

Davis New York Venture Fund Class Y

Часто сравнивают с BIOPX:
BIOPX с BPTRXBIOPX с VHCAXBIOPX с MRFOXBIOPX с BGAIXBIOPX с BIAGXBIOPX с QQQBIOPX с FPHAX
Часто сравнивают с DNVYX:
DNVYX с AULDXDNVYX с ONERXDNVYX с AMRGXDNVYX с BPTRXDNVYX с BBLIXDNVYX с FSSKXDNVYX с PROVX

Доходность на риск

BIOPX vs. DNVYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIOPX
Ранг доходности на риск BIOPX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIOPX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOPX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOPX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOPX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOPX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
DNVYX
Ранг доходности на риск DNVYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNVYX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNVYX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNVYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNVYX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNVYX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIOPX c DNVYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIOPXDNVYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.29

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.13

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.64

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.96

13.93

-7.97

BIOPX vs. DNVYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIOPX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа DNVYX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIOPX и DNVYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIOPX и DNVYX

Максимальная просадка BIOPX за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки DNVYX в -58.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOPX и DNVYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIOPXDNVYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.91%

-58.41%

-9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-7.97%

-6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.34%

-21.44%

-4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.45%

-31.09%

-20.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.45%

-36.97%

-14.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-2.48%

-4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.84%

-9.43%

-7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

2.08%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BIOPX и DNVYX

Baron Opportunity Fund (BIOPX) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что BIOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIOPXDNVYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

3.75%

+6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

9.12%

+6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

12.65%

+8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.02%

21.92%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

21.08%

+3.91%

Сравнение комиссий BIOPX и DNVYX

BIOPX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии DNVYX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIOPX и DNVYX

Дивидендная доходность BIOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности DNVYX в 10.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIOPX
Baron Opportunity Fund		3.86%4.24%4.95%0.00%0.00%8.71%6.96%7.33%5.29%15.58%13.52%10.92%
DNVYX
Davis New York Venture Fund Class Y		10.19%11.15%31.98%7.88%7.54%21.48%5.93%7.63%23.81%8.39%12.88%22.87%

Часто задаваемые вопросы

BIOPX and DNVYX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIOPX has higher volatility (10.57%) compared to DNVYX (3.75%). In terms of maximum drawdown, BIOPX dropped -67.91% vs DNVYX's -58.41%.

DNVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIOPX и DNVYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор