PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIOPX с BDAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIOPX с BDAFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX).

BIOPX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 февр. 2000 г.. BDAFX - это активно управляемый фонд от Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BIOPX и BDAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIOPX и BDAFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BIOPX
Baron Opportunity Fund		-8.95%19.44%39.87%49.55%-42.96%11.90%88.78%20.23%
BDAFX
Baron Durable Advantage Fund Retail Shares		-9.08%16.25%26.87%45.11%-24.99%31.79%20.11%27.13%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIOPX показывает доходность -8.95%, а BDAFX немного ниже – -9.08%.

BIOPX

1 день
3.58%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-8.95%
6 месяцев
-5.34%
1 год
22.42%
3 года*
24.52%
5 лет*
7.16%
10 лет*
19.59%

BDAFX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-9.08%
6 месяцев
-6.78%
1 год
12.94%
3 года*
18.83%
5 лет*
12.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Opportunity Fund

Baron Durable Advantage Fund Retail Shares

Часто сравнивают с BIOPX:
BIOPX с VHCAXBIOPX с BGAIXBIOPX с MRFOXBIOPX с BIAGXBIOPX с BPTRXBIOPX с QQQBIOPX с FTEC
Часто сравнивают с BDAFX:
BDAFX с SPMOBDAFX с BFGFXBDAFX с BIGFXBDAFX с ALGRXBDAFX с QQQBDAFX с SPYBDAFX с AQGIX

Сравнение комиссий BIOPX и BDAFX

BIOPX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BDAFX в 0.95%.

BIOPX
Baron Opportunity Fund
BDAFX
Baron Durable Advantage Fund Retail Shares

Доходность на риск

BIOPX vs. BDAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIOPX
Ранг доходности на риск BIOPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIOPX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BDAFX
Ранг доходности на риск BDAFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDAFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDAFX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDAFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDAFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDAFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIOPX c BDAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIOPXBDAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.61

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.02

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

0.94

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

3.42

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIOPX vs. BDAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIOPX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа BDAFX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIOPX и BDAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIOPXBDAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.61

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.64

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.74

-0.36

Корреляция

Корреляция между BIOPX и BDAFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIOPX и BDAFX

Дивидендная доходность BIOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, тогда как BDAFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIOPX
Baron Opportunity Fund		4.65%4.24%4.95%0.00%0.00%8.71%6.96%7.33%5.29%15.58%13.52%10.92%
BDAFX
Baron Durable Advantage Fund Retail Shares		0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.33%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIOPX и BDAFX

Максимальная просадка BIOPX за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки BDAFX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOPX и BDAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIOPXBDAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.91%

-33.59%

-34.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-14.85%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.45%

-30.44%

-21.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-11.69%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.97%

-5.95%

-11.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

4.09%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BIOPX и BDAFX

Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) имеют волатильность 6.73% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIOPXBDAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

6.73%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

12.51%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.54%

22.56%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.84%

20.21%

+6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

22.09%

+2.75%