PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDAFX с BFTHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDAFX с BFTHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDAFX (Baron Durable Advantage Fund Retail Shares) and BFTHX (Baron Fifth Avenue Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BDAFX returned 15.24%/yr vs 8.91%/yr for BFTHX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BDAFX charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for BFTHX.

Доходность

Сравнение доходности BDAFX и BFTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) и Baron Fifth Avenue Growth Fund (BFTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDAFX показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у BFTHX с доходностью 10.72%.

BDAFX

1 день
-0.34%
1 месяц
1.96%
С начала года
6.40%
6 месяцев
6.82%
1 год
21.07%
3 года*
22.55%
5 лет*
15.24%
10 лет*
—

BFTHX

1 день
-0.72%
1 месяц
8.63%
С начала года
10.72%
6 месяцев
9.92%
1 год
27.08%
3 года*
28.15%
5 лет*
8.91%
10 лет*
16.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDAFX и BFTHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BDAFX
Baron Durable Advantage Fund Retail Shares		6.40%16.25%26.87%45.11%-24.99%31.79%20.11%27.13%
BFTHX
Baron Fifth Avenue Growth Fund		10.72%18.01%37.38%57.20%-50.62%10.88%50.42%17.94%

Correlation

The correlation between BDAFX and BFTHX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

0.86

The correlation between BDAFX and BFTHX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Durable Advantage Fund Retail Shares

Baron Fifth Avenue Growth Fund

Часто сравнивают с BDAFX:
BDAFX с BFGFXBDAFX с BIOPXBDAFX с BIGFXBDAFX с SPMOBDAFX с ALGRXBDAFX с AQGIXBDAFX с SPY
Часто сравнивают с BFTHX:
BFTHX с QQQBFTHX с ALGRXBFTHX с CNEQBFTHX с BDFIXBFTHX с BFGFXBFTHX с BRIIXBFTHX с FSSKX

Доходность на риск

BDAFX vs. BFTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDAFX
Ранг доходности на риск BDAFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDAFX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDAFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDAFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDAFX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDAFX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BFTHX
Ранг доходности на риск BFTHX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFTHX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFTHX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFTHX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFTHX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFTHX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDAFX c BFTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) и Baron Fifth Avenue Growth Fund (BFTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDAFXBFTHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.34

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.88

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

1.57

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.56

4.97

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDAFX vs. BFTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDAFX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFTHX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDAFX и BFTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDAFXBFTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.34

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.29

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.47

+0.38

Просадки

Сравнение просадок BDAFX и BFTHX

Максимальная просадка BDAFX за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки BFTHX в -58.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDAFX и BFTHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDAFXBFTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-58.84%

+25.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-17.62%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.82%

-29.22%

+7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

-58.84%

+28.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.72%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-11.88%

+6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

5.55%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BDAFX и BFTHX

Текущая волатильность для Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) составляет 3.27%, в то время как у Baron Fifth Avenue Growth Fund (BFTHX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что BDAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDAFXBFTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

4.39%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

14.71%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

20.70%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

30.96%

-10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

27.11%

-5.16%

Сравнение комиссий BDAFX и BFTHX

BDAFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BFTHX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDAFX и BFTHX

BDAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BFTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BDAFX
Baron Durable Advantage Fund Retail Shares		0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.33%0.12%0.00%
BFTHX
Baron Fifth Avenue Growth Fund		3.71%4.11%0.79%0.00%0.00%3.19%0.36%2.95%

Часто задаваемые вопросы

BDAFX and BFTHX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFTHX has higher volatility (4.39%) compared to BDAFX (3.27%). In terms of maximum drawdown, BDAFX dropped -33.59% vs BFTHX's -58.84%.

BDAFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDAFX и BFTHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор