PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDAFX с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDAFX с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BDAFX (Baron Durable Advantage Fund Retail Shares) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both funds - BDAFX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Baron Capital Group, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. BDAFX is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past 5 years, BDAFX returned 14.76%/yr vs 23.92%/yr for SPMO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BDAFX charges 0.95%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности BDAFX и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDAFX показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%.

BDAFX

1 день
-0.97%
1 месяц
0.73%
С начала года
5.36%
6 месяцев
5.49%
1 год
19.23%
3 года*
22.15%
5 лет*
14.76%
10 лет*
—

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDAFX и SPMO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BDAFX
Baron Durable Advantage Fund Retail Shares		5.36%16.25%26.87%45.11%-24.99%31.79%20.11%27.13%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%11.64%

Correlation

The correlation between BDAFX and SPMO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

0.83

The correlation between BDAFX and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Durable Advantage Fund Retail Shares

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с BDAFX:
BDAFX с BFGFXBDAFX с BIOPXBDAFX с BIGFXBDAFX с ALGRXBDAFX с AQGIXBDAFX с SPYBDAFX с BFTHX
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

BDAFX vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDAFX
Ранг доходности на риск BDAFX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDAFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDAFX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDAFX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDAFX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDAFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDAFX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDAFXSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.49

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
3.38

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

3.47

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

13.52

-8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDAFX vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDAFX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDAFX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDAFXSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.49

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.25

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.00

-0.17

Просадки

Сравнение просадок BDAFX и SPMO

Максимальная просадка BDAFX за все время составила -33.59%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDAFX и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDAFXSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-30.95%

-2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-12.70%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.82%

-20.13%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

-22.74%

-7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-1.46%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-4.60%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

3.26%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BDAFX и SPMO

Текущая волатильность для Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) составляет 3.44%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что BDAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDAFXSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

7.39%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

14.49%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

17.70%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

19.30%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

20.31%

+1.64%

Сравнение комиссий BDAFX и SPMO

BDAFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDAFX и SPMO

BDAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDAFX
Baron Durable Advantage Fund Retail Shares		0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.33%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

BDAFX and SPMO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.39%) compared to BDAFX (3.44%). In terms of maximum drawdown, BDAFX dropped -33.59% vs SPMO's -30.95%.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDAFX и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор