PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDAFX с BPTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDAFX с BPTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) и Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX).

BDAFX - это активно управляемый фонд от Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. BPTIX управляется Baron Capital Group.

Доходность

Сравнение доходности BDAFX и BPTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) и Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDAFX и BPTIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BDAFX
Baron Durable Advantage Fund Retail Shares		-9.08%16.25%26.87%45.11%-24.99%31.79%20.11%27.13%
BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class		-5.33%24.86%33.09%43.47%-42.39%31.69%149.45%26.71%

Доходность по периодам

С начала года, BDAFX показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у BPTIX с доходностью -5.33%.

BDAFX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-9.08%
6 месяцев
-6.78%
1 год
12.94%
3 года*
18.83%
5 лет*
12.93%
10 лет*
—

BPTIX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
11.99%
1 год
41.48%
3 года*
22.29%
5 лет*
11.24%
10 лет*
24.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Durable Advantage Fund Retail Shares

Baron Partners Fund Institutional Class

Часто сравнивают с BDAFX:
BDAFX с SPMOBDAFX с BIOPXBDAFX с BFGFXBDAFX с BIGFXBDAFX с ALGRXBDAFX с QQQBDAFX с SPY
Часто сравнивают с BPTIX:
BPTIX с BPTRXBPTIX с BFGIXBPTIX с SPYBPTIX с QQQBPTIX с VPMAXBPTIX с BRK-BBPTIX с VOO

Сравнение комиссий BDAFX и BPTIX

BDAFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BPTIX в 1.99%.

BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class
BDAFX
Baron Durable Advantage Fund Retail Shares

Доходность на риск

BDAFX vs. BPTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDAFX
Ранг доходности на риск BDAFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDAFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDAFX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDAFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDAFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDAFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BPTIX
Ранг доходности на риск BPTIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDAFX c BPTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) и Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDAFXBPTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.30

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

2.40

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

2.88

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

10.49

-7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDAFX vs. BPTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDAFX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа BPTIX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDAFX и BPTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDAFXBPTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.30

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.33

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.73

+0.02

Корреляция

Корреляция между BDAFX и BPTIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDAFX и BPTIX

BDAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDAFX
Baron Durable Advantage Fund Retail Shares		0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.33%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class		3.39%3.21%0.73%0.00%3.07%7.46%3.57%1.27%0.00%0.00%0.00%0.62%

Просадки

Сравнение просадок BDAFX и BPTIX

Максимальная просадка BDAFX за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки BPTIX в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDAFX и BPTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BDAFXBPTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-51.26%

+17.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-14.78%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

-49.72%

+19.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-8.58%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-10.84%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

4.06%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BDAFX и BPTIX

Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что BDAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDAFXBPTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

4.78%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

22.21%

-9.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.56%

33.36%

-10.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

33.89%

-13.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

32.73%

-10.64%