PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDAFX с BPTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDAFX с BPTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDAFX (Baron Durable Advantage Fund Retail Shares) and BPTIX (Baron Partners Fund Institutional Class) are both Large Cap Growth Equities funds from Baron Capital Group. Over the past 5 years, BDAFX returned 15.24%/yr vs 13.60%/yr for BPTIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDAFX charges 0.95%/yr vs 1.99%/yr for BPTIX.

Доходность

Сравнение доходности BDAFX и BPTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) и Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDAFX показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у BPTIX с доходностью -0.09%.

BDAFX

1 день
-0.34%
1 месяц
1.96%
С начала года
6.40%
6 месяцев
6.82%
1 год
21.07%
3 года*
22.55%
5 лет*
15.24%
10 лет*
—

BPTIX

1 день
-1.21%
1 месяц
4.92%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
19.94%
1 год
32.17%
3 года*
23.16%
5 лет*
13.60%
10 лет*
24.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDAFX и BPTIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BDAFX
Baron Durable Advantage Fund Retail Shares		6.40%16.25%26.87%45.11%-24.99%31.79%20.11%27.13%
BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class		-0.09%24.86%33.09%43.47%-42.39%31.69%149.45%26.71%

Correlation

The correlation between BDAFX and BPTIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

0.69

The correlation between BDAFX and BPTIX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Durable Advantage Fund Retail Shares

Baron Partners Fund Institutional Class

Часто сравнивают с BDAFX:
BDAFX с BFGFXBDAFX с BIOPXBDAFX с BIGFXBDAFX с SPMOBDAFX с ALGRXBDAFX с AQGIXBDAFX с SPY
Часто сравнивают с BPTIX:
BPTIX с BPTRXBPTIX с BFGIXBPTIX с QQQBPTIX с SPYBPTIX с JLGRXBPTIX с VPMAXBPTIX с BRK-B

Доходность на риск

BDAFX vs. BPTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDAFX
Ранг доходности на риск BDAFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDAFX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDAFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDAFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDAFX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDAFX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BPTIX
Ранг доходности на риск BPTIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDAFX c BPTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) и Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDAFXBPTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.19

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.43

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

3.09

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.56

7.50

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDAFX vs. BPTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDAFX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPTIX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDAFX и BPTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDAFXBPTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.19

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.41

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.74

+0.11

Просадки

Сравнение просадок BDAFX и BPTIX

Максимальная просадка BDAFX за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки BPTIX в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDAFX и BPTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDAFXBPTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-51.26%

+17.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-10.64%

-4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.82%

-33.29%

+11.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

-49.72%

+19.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-3.52%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-10.80%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

4.37%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BDAFX и BPTIX

Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) и Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) имеют волатильность 3.27% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDAFXBPTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.43%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

21.24%

-9.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

27.58%

-11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

33.62%

-13.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

32.71%

-10.76%

Сравнение комиссий BDAFX и BPTIX

BDAFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BPTIX в 1.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDAFX и BPTIX

BDAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDAFX
Baron Durable Advantage Fund Retail Shares		0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.33%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class		3.21%3.21%0.73%0.00%3.07%7.46%3.57%1.27%0.00%0.00%0.00%0.62%

Часто задаваемые вопросы

BDAFX and BPTIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPTIX has higher volatility (3.43%) compared to BDAFX (3.27%). In terms of maximum drawdown, BDAFX dropped -33.59% vs BPTIX's -51.26%.

BDAFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDAFX и BPTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор