PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINV с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BINV с UMMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BINV (Brandes International ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BINV is actively managed, while UMMA is passively managed. Over the past year, BINV returned 22.75% vs 51.77% for UMMA. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BINV charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.

Доходность

Сравнение доходности BINV и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International ETF (BINV) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BINV показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 32.32%.

BINV

1 день
1.13%
1 месяц
0.59%
С начала года
6.64%
6 месяцев
8.85%
1 год
22.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMMA

1 день
-0.13%
1 месяц
12.11%
С начала года
32.32%
6 месяцев
35.20%
1 год
51.77%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BINV и UMMA

2026 (YTD)202520242023
BINV
Brandes International ETF		6.64%37.84%7.71%12.66%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		32.32%26.65%4.67%15.20%

Correlation

The correlation between BINV and UMMA is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.71

The correlation between BINV and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BINV и UMMA

Секторы
BINV
UMMA

Потребительский защитный сектор

22.1%
5.6%

Здравоохранение

17.5%
16.6%

Потребительский циклический сектор

14.2%
8.1%

Технологии

11.3%
42.9%

Промышленность

10.7%
13.5%

Финансовые услуги

7.8%

-

Коммуникационные услуги

5.4%
0.8%

Сырьевые материалы

4.8%
9.3%

Энергетика

2.6%
2.9%

Недвижимость

2.0%
0.5%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

BINV
22.1%
UMMA
5.6%

Здравоохранение

BINV
17.5%
UMMA
16.6%

Потребительский циклический сектор

BINV
14.2%
UMMA
8.1%

Технологии

BINV
11.3%
UMMA
42.9%

Промышленность

BINV
10.7%
UMMA
13.5%

Финансовые услуги

BINV
7.8%
UMMA

-

Коммуникационные услуги

BINV
5.4%
UMMA
0.8%

Сырьевые материалы

BINV
4.8%
UMMA
9.3%

Энергетика

BINV
2.6%
UMMA
2.9%

Недвижимость

BINV
2.0%
UMMA
0.5%

Коммунальные услуги

BINV
1.6%
UMMA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с VXUSBINV с SCHGBINV с IDVO
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

BINV vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 4343
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINV c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International ETF (BINV) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINVUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.59

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.44

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

3.48

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

13.60

-6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINV vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINV на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа UMMA равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINV и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINVUMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.59

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.58

+1.08

Просадки

Сравнение просадок BINV и UMMA

Максимальная просадка BINV за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINV и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BINVUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-34.17%

+19.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-14.93%

+3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-0.90%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-9.81%

+7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.82%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BINV и UMMA

Текущая волатильность для Brandes International ETF (BINV) составляет 4.14%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что BINV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BINVUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

7.54%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

17.26%

-6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

20.11%

-6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

20.55%

-5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

20.55%

-5.78%

Сравнение комиссий BINV и UMMA

BINV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии UMMA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINV и UMMA

Дивидендная доходность BINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности UMMA в 0.93%

ПозицияTTM2025202420232022
BINV
Brandes International ETF		2.06%2.23%2.40%0.28%0.00%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.93%1.02%0.91%1.09%1.77%

Часто задаваемые вопросы

BINV and UMMA have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (7.54%) compared to BINV (4.14%). In terms of maximum drawdown, BINV dropped -14.91% vs UMMA's -34.17%.

On 1-year performance, UMMA leads with 51.77% vs 22.75% for BINV. On fees, UMMA is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BINV has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UMMA has performed better with a 51.77% return vs 22.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMMA is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for BINV.

BINV has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.93% for UMMA.

They also come from different issuers: Brandes and Wahed. Their fees differ too: 0.70% for BINV and 0.65% for UMMA.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BINV и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор