PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINV с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BINV с SPDW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International ETF (BINV) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).

BINV и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINV - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BINV и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International ETF (BINV) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BINV и SPDW

2026 (YTD)202520242023
BINV
Brandes International ETF		3.47%37.84%7.71%12.66%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		4.50%34.75%3.55%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, BINV показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 4.50%.

BINV

1 день
0.75%
1 месяц
-4.67%
С начала года
3.47%
6 месяцев
8.31%
1 год
28.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPDW

1 день
1.66%
1 месяц
-5.40%
С начала года
4.50%
6 месяцев
9.57%
1 год
31.56%
3 года*
16.67%
5 лет*
8.64%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с SCHGBINV с VXUSBINV с IDVO
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Сравнение комиссий BINV и SPDW

BINV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

BINV
Brandes International ETF
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF

Доходность на риск

BINV vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINV c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International ETF (BINV) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINVSPDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.80

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.46

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

2.77

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

10.76

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINV vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINV на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINV и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINVSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.80

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.22

+1.48

Корреляция

Корреляция между BINV и SPDW составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINV и SPDW

Дивидендная доходность BINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности SPDW в 3.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BINV
Brandes International ETF		2.12%2.23%2.40%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		3.16%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Просадки

Сравнение просадок BINV и SPDW

Максимальная просадка BINV за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINV и SPDW.

Загрузка...

Показатели просадок

BINVSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-60.02%

+45.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-11.55%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-7.11%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-13.01%

+10.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.97%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BINV и SPDW

Текущая волатильность для Brandes International ETF (BINV) составляет 6.20%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что BINV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BINVSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

7.85%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

11.62%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

17.61%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

16.27%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

17.16%

-2.48%