PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINV с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BINV с SPDW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BINV (Brandes International ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BINV is actively managed, while SPDW is passively managed. Over the past year, BINV returned 22.75% vs 31.87% for SPDW. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BINV charges 0.70%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности BINV и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International ETF (BINV) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BINV показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 15.36%.

BINV

1 день
1.13%
1 месяц
0.59%
С начала года
6.64%
6 месяцев
8.85%
1 год
22.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPDW

1 день
0.31%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.36%
6 месяцев
18.10%
1 год
31.87%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BINV и SPDW

2026 (YTD)202520242023
BINV
Brandes International ETF		6.64%37.84%7.71%12.66%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		15.36%34.75%3.55%12.91%

Correlation

The correlation between BINV and SPDW is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.87

The correlation between BINV and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BINV и SPDW

Секторы
BINV
SPDW

Потребительский защитный сектор

22.1%
5.7%

Здравоохранение

17.5%
8.3%

Потребительский циклический сектор

14.2%
7.8%

Технологии

11.3%
13.7%

Промышленность

10.7%
19.2%

Финансовые услуги

7.8%
22.9%

Коммуникационные услуги

5.4%
3.8%

Сырьевые материалы

4.8%
7.3%

Энергетика

2.6%
5.5%

Недвижимость

2.0%
2.5%

Коммунальные услуги

1.6%
3.3%

Потребительский защитный сектор

BINV
22.1%
SPDW
5.7%

Здравоохранение

BINV
17.5%
SPDW
8.3%

Потребительский циклический сектор

BINV
14.2%
SPDW
7.8%

Технологии

BINV
11.3%
SPDW
13.7%

Промышленность

BINV
10.7%
SPDW
19.2%

Финансовые услуги

BINV
7.8%
SPDW
22.9%

Коммуникационные услуги

BINV
5.4%
SPDW
3.8%

Сырьевые материалы

BINV
4.8%
SPDW
7.3%

Энергетика

BINV
2.6%
SPDW
5.5%

Недвижимость

BINV
2.0%
SPDW
2.5%

Коммунальные услуги

BINV
1.6%
SPDW
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с VXUSBINV с SCHGBINV с IDVO
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

BINV vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINV c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International ETF (BINV) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINVSPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.06

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.85

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

2.77

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

10.83

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINV vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINV на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINV и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINVSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.06

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.24

+1.42

Просадки

Сравнение просадок BINV и SPDW

Максимальная просадка BINV за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINV и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BINVSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-60.02%

+45.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-11.55%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-0.56%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-12.91%

+10.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.95%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BINV и SPDW

Текущая волатильность для Brandes International ETF (BINV) составляет 4.14%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что BINV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BINVSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

5.44%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

13.17%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

15.58%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

16.49%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

17.25%

-2.48%

Сравнение комиссий BINV и SPDW

BINV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINV и SPDW

Дивидендная доходность BINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности SPDW в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BINV
Brandes International ETF		2.06%2.23%2.40%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.86%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

BINV and SPDW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDW has higher volatility (5.44%) compared to BINV (4.14%). In terms of maximum drawdown, BINV dropped -14.91% vs SPDW's -60.02%.

On 1-year performance, SPDW leads with 31.87% vs 22.75% for BINV. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BINV has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPDW has performed better with a 31.87% return vs 22.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.70% for BINV.

SPDW has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.06% for BINV.

They also come from different issuers: Brandes and State Street. Their fees differ too: 0.70% for BINV and 0.04% for SPDW.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BINV и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор