Сравнение BINV с ICOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International ETF (BINV) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW).
BINV и ICOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINV - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. ICOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BINV и ICOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BINV и ICOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BINV Brandes International ETF | 3.47% | 37.84% | 7.71% | 12.66% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 10.88% | 36.95% | -2.59% | 9.48% |
Доходность по периодам
С начала года, BINV показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 10.88%.
BINV
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOW
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 18.26%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BINV и ICOW
BINV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ICOW в 0.65%.
Доходность на риск
BINV vs. ICOW — Ранг доходности на риск
BINV
ICOW
Сравнение BINV c ICOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International ETF (BINV) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BINV | ICOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 2.30 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.95 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.46 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 3.31 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 15.48 | -5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BINV | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.30 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 0.52 | +1.17 |
Корреляция
Корреляция между BINV и ICOW составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BINV и ICOW
Дивидендная доходность BINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности ICOW в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BINV Brandes International ETF | 2.12% | 2.23% | 2.40% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 2.24% | 3.03% | 4.39% | 3.61% | 5.26% | 2.11% | 2.46% | 3.10% | 2.61% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок BINV и ICOW
Максимальная просадка BINV за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINV и ICOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| BINV | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.91% | -43.49% | +28.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -12.00% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -4.20% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -7.71% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.59% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BINV и ICOW
Brandes International ETF (BINV) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что BINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BINV | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 5.30% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 10.44% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 17.12% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 16.58% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 18.53% | -3.85% |