PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINV с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BINV с ICOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BINV (Brandes International ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BINV is actively managed, while ICOW is passively managed. Over the past year, BINV returned 22.75% vs 38.86% for ICOW. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BINV charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности BINV и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International ETF (BINV) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BINV показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 17.35%.

BINV

1 день
1.13%
1 месяц
0.59%
С начала года
6.64%
6 месяцев
8.85%
1 год
22.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ICOW

1 день
0.00%
1 месяц
1.48%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.03%
1 год
38.86%
3 года*
20.34%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BINV и ICOW

2026 (YTD)202520242023
BINV
Brandes International ETF		6.64%37.84%7.71%12.66%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		17.35%36.95%-2.59%9.48%

Correlation

The correlation between BINV and ICOW is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.80

The correlation between BINV and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BINV и ICOW

Секторы
BINV
ICOW

Потребительский защитный сектор

22.1%
8.5%

Здравоохранение

17.5%
7.1%

Потребительский циклический сектор

14.2%
11.6%

Технологии

11.3%
6.2%

Промышленность

10.7%
28.7%

Финансовые услуги

7.8%

-

Коммуникационные услуги

5.4%
8.9%

Сырьевые материалы

4.8%
5.4%

Энергетика

2.6%
23.7%

Недвижимость

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

BINV
22.1%
ICOW
8.5%

Здравоохранение

BINV
17.5%
ICOW
7.1%

Потребительский циклический сектор

BINV
14.2%
ICOW
11.6%

Технологии

BINV
11.3%
ICOW
6.2%

Промышленность

BINV
10.7%
ICOW
28.7%

Финансовые услуги

BINV
7.8%
ICOW

-

Коммуникационные услуги

BINV
5.4%
ICOW
8.9%

Сырьевые материалы

BINV
4.8%
ICOW
5.4%

Энергетика

BINV
2.6%
ICOW
23.7%

Недвижимость

BINV
2.0%
ICOW

-

Коммунальные услуги

BINV
1.6%
ICOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с VXUSBINV с SCHGBINV с IDVO
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

BINV vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINV c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International ETF (BINV) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINVICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.85

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.70

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.50

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

4.87

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

17.40

-10.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINV vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINV на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа ICOW равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINV и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINVICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.85

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.55

+1.11

Просадки

Сравнение просадок BINV и ICOW

Максимальная просадка BINV за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINV и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BINVICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-43.49%

+28.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-8.02%

-3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-0.63%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-7.58%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.24%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BINV и ICOW

Brandes International ETF (BINV) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) имеют волатильность 4.14% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BINVICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

3.99%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

10.58%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

13.72%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

16.64%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

18.46%

-3.69%

Сравнение комиссий BINV и ICOW

BINV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINV и ICOW

Дивидендная доходность BINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности ICOW в 2.71%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BINV
Brandes International ETF		2.06%2.23%2.40%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.71%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%

Часто задаваемые вопросы

BINV and ICOW have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BINV has higher volatility (4.14%) compared to ICOW (3.99%). In terms of maximum drawdown, BINV dropped -14.91% vs ICOW's -43.49%.

On 1-year performance, ICOW leads with 38.86% vs 22.75% for BINV. On fees, ICOW is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ICOW has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ICOW has performed better with a 38.86% return vs 22.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICOW is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for BINV.

ICOW has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 2.06% for BINV.

They also come from different issuers: Brandes and Pacer. Their fees differ too: 0.70% for BINV and 0.65% for ICOW.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BINV и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор