PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINV с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BINV с FDEV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International ETF (BINV) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).

BINV и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINV - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BINV и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International ETF (BINV) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BINV и FDEV

2026 (YTD)202520242023
BINV
Brandes International ETF		2.70%37.84%7.71%12.66%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.83%30.36%5.84%9.72%

Доходность по периодам

С начала года, BINV показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 3.83%.

BINV

1 день
2.87%
1 месяц
-7.36%
С начала года
2.70%
6 месяцев
7.98%
1 год
27.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDEV

1 день
2.35%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.83%
6 месяцев
9.22%
1 год
25.14%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с SCHGBINV с VXUSBINV с IDVO
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Сравнение комиссий BINV и FDEV

BINV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.

BINV
Brandes International ETF
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF

Доходность на риск

BINV vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINV c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International ETF (BINV) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINVFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.73

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.41

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.85

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

11.64

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINV vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINV на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEV равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINV и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINVFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.73

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.53

+1.14

Корреляция

Корреляция между BINV и FDEV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINV и FDEV

Дивидендная доходность BINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности FDEV в 2.83%

TTM2025202420232022202120202019
BINV
Brandes International ETF		2.13%2.23%2.40%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%

Просадки

Сравнение просадок BINV и FDEV

Максимальная просадка BINV за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINV и FDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

BINVFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-30.11%

+15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-8.67%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-4.83%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-6.38%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.13%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BINV и FDEV

Brandes International ETF (BINV) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что BINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BINVFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

6.22%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

9.15%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

14.62%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

13.85%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

15.38%

-0.69%