Сравнение BINV с EFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International ETF (BINV) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS).
BINV и EFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINV - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BINV и EFAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BINV и EFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BINV Brandes International ETF | 3.47% | 37.84% | 7.71% | 12.66% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 10.61% | 46.83% | 3.07% | 15.15% |
Доходность по периодам
С начала года, BINV показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 10.61%.
BINV
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFAS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BINV и EFAS
BINV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.56%.
Доходность на риск
BINV vs. EFAS — Ранг доходности на риск
BINV
EFAS
Сравнение BINV c EFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International ETF (BINV) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BINV | EFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 2.84 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 3.52 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.57 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 3.87 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 17.83 | -8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BINV | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.84 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 0.55 | +1.14 |
Корреляция
Корреляция между BINV и EFAS составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BINV и EFAS
Дивидендная доходность BINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности EFAS в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BINV Brandes International ETF | 2.12% | 2.23% | 2.40% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.52% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок BINV и EFAS
Максимальная просадка BINV за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINV и EFAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BINV | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.91% | -44.38% | +29.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -10.29% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -1.10% | -5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -7.19% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.28% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BINV и EFAS
Brandes International ETF (BINV) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что BINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BINV | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 4.77% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 8.29% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 14.21% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 15.68% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 18.45% | -3.77% |