PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINV с DWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BINV с DWX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BINV (Brandes International ETF) and DWX (SPDR S&P International Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BINV is actively managed, while DWX is passively managed. Over the past year, BINV returned 22.23% vs 15.10% for DWX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BINV charges 0.70%/yr vs 0.45%/yr for DWX.

Доходность

Сравнение доходности BINV и DWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International ETF (BINV) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BINV показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у DWX с доходностью 6.38%.

BINV

1 день
0.32%
1 месяц
-1.25%
С начала года
5.75%
6 месяцев
5.84%
1 год
22.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DWX

1 день
0.51%
1 месяц
-0.86%
С начала года
6.38%
6 месяцев
6.47%
1 год
15.10%
3 года*
15.29%
5 лет*
7.34%
10 лет*
8.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BINV и DWX

2026 (YTD)202520242023
BINV
Brandes International ETF		5.75%37.84%7.71%12.86%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		6.38%31.62%2.56%12.01%

Correlation

The correlation between BINV and DWX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.73

The correlation between BINV and DWX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BINV и DWX

Секторы
BINV
DWX

Потребительский защитный сектор

23.1%
12.8%

Здравоохранение

17.1%
4.3%

Потребительский циклический сектор

15.1%
6.3%

Промышленность

11.0%
10.5%

Технологии

9.1%
3.4%

Финансовые услуги

7.9%
16.5%

Коммуникационные услуги

6.2%
12.9%

Сырьевые материалы

5.0%
2.2%

Энергетика

2.2%
10.3%

Недвижимость

1.9%
10.1%

Коммунальные услуги

1.4%
10.7%

Потребительский защитный сектор

BINV
23.1%
DWX
12.8%

Здравоохранение

BINV
17.1%
DWX
4.3%

Потребительский циклический сектор

BINV
15.1%
DWX
6.3%

Промышленность

BINV
11.0%
DWX
10.5%

Технологии

BINV
9.1%
DWX
3.4%

Финансовые услуги

BINV
7.9%
DWX
16.5%

Коммуникационные услуги

BINV
6.2%
DWX
12.9%

Сырьевые материалы

BINV
5.0%
DWX
2.2%

Энергетика

BINV
2.2%
DWX
10.3%

Недвижимость

BINV
1.9%
DWX
10.1%

Коммунальные услуги

BINV
1.4%
DWX
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International ETF

SPDR S&P International Dividend ETF

Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с VXUSBINV с SCHGBINV с IDVO
Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с PIDDWX с BKIEDWX с SPYDWX с IQDF

Доходность на риск

BINV vs. DWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINV c DWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International ETF (BINV) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BINVDWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.38

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.95

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

1.77

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

5.43

+0.97

BINV vs. DWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINV на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINV и DWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BINV и DWX

Максимальная просадка BINV за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINV и DWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BINVDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-66.86%

+51.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-8.59%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-3.98%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-14.09%

+11.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.79%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BINV и DWX

Brandes International ETF (BINV) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что BINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BINVDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

2.94%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

8.96%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

10.98%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

12.23%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

14.82%

-0.09%

Сравнение комиссий BINV и DWX

BINV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DWX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINV и DWX

Дивидендная доходность BINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности DWX в 4.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BINV
Brandes International ETF		2.07%2.23%2.40%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.29%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%

Часто задаваемые вопросы

BINV and DWX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BINV has higher volatility (3.57%) compared to DWX (2.94%). In terms of maximum drawdown, BINV dropped -14.91% vs DWX's -66.86%.

On 1-year performance, BINV leads with 22.23% vs 15.10% for DWX. On fees, DWX is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DWX has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BINV has performed better with a 22.23% return vs 15.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for BINV.

DWX has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 2.07% for BINV.

They also come from different issuers: Brandes and State Street. Their fees differ too: 0.70% for BINV and 0.45% for DWX.

BINV currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BINV и DWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор