PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINV с DWMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BINV с DWMF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BINV (Brandes International ETF) and DWMF (WisdomTree International Multifactor Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BINV returned 22.23% vs 12.14% for DWMF. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BINV charges 0.70%/yr vs 0.38%/yr for DWMF.

Доходность

Сравнение доходности BINV и DWMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International ETF (BINV) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BINV показывает доходность 5.75%, а DWMF немного ниже – 5.51%.

BINV

1 день
0.32%
1 месяц
-1.25%
С начала года
5.75%
6 месяцев
5.84%
1 год
22.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DWMF

1 день
0.86%
1 месяц
1.37%
С начала года
5.51%
6 месяцев
4.95%
1 год
12.14%
3 года*
14.33%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BINV и DWMF

2026 (YTD)202520242023
BINV
Brandes International ETF		5.75%37.84%7.71%12.86%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		5.51%24.42%10.22%6.06%

Correlation

The correlation between BINV and DWMF is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.78

The correlation between BINV and DWMF has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BINV и DWMF

Секторы
BINV
DWMF

Потребительский защитный сектор

23.1%
11.3%

Здравоохранение

17.1%
9.1%

Потребительский циклический сектор

15.1%
5.8%

Промышленность

11.0%
19.1%

Технологии

9.1%
4.5%

Финансовые услуги

7.9%
19.9%

Коммуникационные услуги

6.2%
9.4%

Сырьевые материалы

5.0%
3.9%

Энергетика

2.2%
1.9%

Недвижимость

1.9%
6.3%

Коммунальные услуги

1.4%
8.9%

Потребительский защитный сектор

BINV
23.1%
DWMF
11.3%

Здравоохранение

BINV
17.1%
DWMF
9.1%

Потребительский циклический сектор

BINV
15.1%
DWMF
5.8%

Промышленность

BINV
11.0%
DWMF
19.1%

Технологии

BINV
9.1%
DWMF
4.5%

Финансовые услуги

BINV
7.9%
DWMF
19.9%

Коммуникационные услуги

BINV
6.2%
DWMF
9.4%

Сырьевые материалы

BINV
5.0%
DWMF
3.9%

Энергетика

BINV
2.2%
DWMF
1.9%

Недвижимость

BINV
1.9%
DWMF
6.3%

Коммунальные услуги

BINV
1.4%
DWMF
8.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International ETF

WisdomTree International Multifactor Fund

Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с VXUSBINV с SCHGBINV с IDVO
Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с DFIVDWMF с VEADWMF с VXUS

Доходность на риск

BINV vs. DWMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINV c DWMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International ETF (BINV) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BINVDWMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.05

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.54

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

1.40

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

3.81

+2.59

BINV vs. DWMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINV на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа DWMF равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINV и DWMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BINV и DWMF

Максимальная просадка BINV за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINV и DWMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BINVDWMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-29.72%

+14.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-8.74%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-3.81%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-3.90%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.20%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BINV и DWMF

Текущая волатильность для Brandes International ETF (BINV) составляет 3.57%, в то время как у WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что BINV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BINVDWMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

4.71%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

9.62%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

11.64%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

11.37%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

14.14%

+0.59%

Сравнение комиссий BINV и DWMF

BINV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINV и DWMF

Дивидендная доходность BINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности DWMF в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BINV
Brandes International ETF		2.07%2.23%2.40%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		3.11%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%

Часто задаваемые вопросы

BINV and DWMF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWMF has higher volatility (4.71%) compared to BINV (3.57%). In terms of maximum drawdown, BINV dropped -14.91% vs DWMF's -29.72%.

On 1-year performance, BINV leads with 22.23% vs 12.14% for DWMF. On fees, DWMF is cheaper at 0.38% per year. On volatility, BINV has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BINV has performed better with a 22.23% return vs 12.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWMF is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.70% for BINV.

DWMF has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 2.07% for BINV.

They also come from different issuers: Brandes and WisdomTree. Their fees differ too: 0.70% for BINV and 0.38% for DWMF.

BINV currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BINV и DWMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор