PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINV с DWMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BINV с DWMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International ETF (BINV) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).

BINV и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINV - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BINV и DWMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International ETF (BINV) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BINV и DWMF

2026 (YTD)202520242023
BINV
Brandes International ETF		3.47%37.84%7.71%12.66%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		4.78%24.42%10.22%5.19%

Доходность по периодам

С начала года, BINV показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 4.78%.

BINV

1 день
0.75%
1 месяц
-4.67%
С начала года
3.47%
6 месяцев
8.31%
1 год
28.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DWMF

1 день
0.91%
1 месяц
-3.04%
С начала года
4.78%
6 месяцев
7.26%
1 год
19.77%
3 года*
14.45%
5 лет*
9.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International ETF

WisdomTree International Multifactor Fund

Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с SCHGBINV с VXUSBINV с IDVO
Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с DFIVDWMF с VOODWMF с VXUS

Сравнение комиссий BINV и DWMF

BINV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.

BINV
Brandes International ETF
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund

Доходность на риск

BINV vs. DWMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINV c DWMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International ETF (BINV) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINVDWMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.45

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.11

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

2.28

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

8.63

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINV vs. DWMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINV на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWMF равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINV и DWMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINVDWMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.45

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.54

+1.16

Корреляция

Корреляция между BINV и DWMF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINV и DWMF

Дивидендная доходность BINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности DWMF в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018
BINV
Brandes International ETF		2.12%2.23%2.40%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		2.84%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%

Просадки

Сравнение просадок BINV и DWMF

Максимальная просадка BINV за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINV и DWMF.

Загрузка...

Показатели просадок

BINVDWMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-29.72%

+14.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-8.74%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-4.47%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-3.88%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.31%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BINV и DWMF

Brandes International ETF (BINV) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что BINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BINVDWMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

5.56%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

8.43%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

13.73%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

11.20%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

14.16%

+0.52%