PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINV с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BINV с DFAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International ETF (BINV) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).

BINV и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINV - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BINV и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International ETF (BINV) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BINV и DFAI

2026 (YTD)202520242023
BINV
Brandes International ETF		3.47%37.84%7.71%12.66%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		4.03%34.04%4.68%12.56%

Доходность по периодам

С начала года, BINV показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 4.03%.

BINV

1 день
0.75%
1 месяц
-4.67%
С начала года
3.47%
6 месяцев
8.31%
1 год
28.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAI

1 день
1.49%
1 месяц
-4.63%
С начала года
4.03%
6 месяцев
9.10%
1 год
29.81%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с SCHGBINV с VXUSBINV с IDVO
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с AVDEDFAI с VXUSDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с DFALXDFAI с SCHF

Сравнение комиссий BINV и DFAI

BINV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

BINV
Brandes International ETF
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF

Доходность на риск

BINV vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINV c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International ETF (BINV) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINVDFAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.79

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.44

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

2.74

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

10.73

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINV vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINV на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINV и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINVDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.75

+0.95

Корреляция

Корреляция между BINV и DFAI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINV и DFAI

Дивидендная доходность BINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности DFAI в 2.37%

TTM202520242023202220212020
BINV
Brandes International ETF		2.12%2.23%2.40%0.28%0.00%0.00%0.00%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.37%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%

Просадки

Сравнение просадок BINV и DFAI

Максимальная просадка BINV за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINV и DFAI.

Загрузка...

Показатели просадок

BINVDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-27.44%

+12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-10.95%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-6.23%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-5.21%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.79%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BINV и DFAI

Текущая волатильность для Brandes International ETF (BINV) составляет 6.20%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что BINV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BINVDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

6.97%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

10.65%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

16.73%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

15.81%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

15.66%

-0.98%