PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINV с CGDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BINV с CGDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International ETF (BINV) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG).

BINV и CGDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINV - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. CGDG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BINV и CGDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International ETF (BINV) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BINV и CGDG

2026 (YTD)202520242023
BINV
Brandes International ETF		3.47%37.84%7.71%12.66%
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.58%22.74%11.52%11.75%

Доходность по периодам

С начала года, BINV показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у CGDG с доходностью 1.58%.

BINV

1 день
0.75%
1 месяц
-4.67%
С начала года
3.47%
6 месяцев
8.31%
1 год
28.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDG

1 день
0.45%
1 месяц
-3.72%
С начала года
1.58%
6 месяцев
4.35%
1 год
18.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International ETF

Capital Group Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с SCHGBINV с VXUSBINV с IDVO
Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с SCHDCGDG с CGDVCGDG с SCHGCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с RDVYCGDG с VCRB

Сравнение комиссий BINV и CGDG

BINV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CGDG в 0.47%.

BINV
Brandes International ETF
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF

Доходность на риск

BINV vs. CGDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINV c CGDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International ETF (BINV) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINVCGDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.34

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.90

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

1.93

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

8.71

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINV vs. CGDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINV на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDG равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINV и CGDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINVCGDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.34

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.51

+0.19

Корреляция

Корреляция между BINV и CGDG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINV и CGDG

Дивидендная доходность BINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности CGDG в 1.94%

TTM202520242023
BINV
Brandes International ETF		2.12%2.23%2.40%0.28%
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.94%1.95%2.15%0.39%

Просадки

Сравнение просадок BINV и CGDG

Максимальная просадка BINV за все время составила -14.91%, что больше максимальной просадки CGDG в -10.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINV и CGDG.

Загрузка...

Показатели просадок

BINVCGDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-10.52%

-4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-9.90%

-1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-4.61%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-1.29%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.19%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BINV и CGDG

Brandes International ETF (BINV) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что BINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BINVCGDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

4.64%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

8.30%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

14.10%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

12.22%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

12.22%

+2.46%