PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINV с CGDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BINV с CGDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BINV (Brandes International ETF) and CGDG (Capital Group Dividend Growers ETF) are both exchange-traded funds - BINV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Brandes, while CGDG is a Global Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, BINV returned 22.75% vs 15.94% for CGDG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BINV charges 0.70%/yr vs 0.47%/yr for CGDG.

Доходность

Сравнение доходности BINV и CGDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International ETF (BINV) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BINV показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у CGDG с доходностью 5.46%.

BINV

1 день
1.13%
1 месяц
0.59%
С начала года
6.64%
6 месяцев
8.85%
1 год
22.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDG

1 день
0.46%
1 месяц
0.89%
С начала года
5.46%
6 месяцев
6.21%
1 год
15.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BINV и CGDG

2026 (YTD)202520242023
BINV
Brandes International ETF		6.64%37.84%7.71%12.66%
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		5.46%22.74%11.52%11.75%

Correlation

The correlation between BINV and CGDG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.79

The correlation between BINV and CGDG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BINV и CGDG

Секторы
BINV
CGDG

Потребительский защитный сектор

22.1%
10.1%

Здравоохранение

17.5%
8.8%

Потребительский циклический сектор

14.2%
7.8%

Технологии

11.3%
14.1%

Промышленность

10.7%
11.4%

Финансовые услуги

7.8%
20.0%

Коммуникационные услуги

5.4%
3.2%

Сырьевые материалы

4.8%
5.0%

Энергетика

2.6%
7.8%

Недвижимость

2.0%
3.2%

Коммунальные услуги

1.6%
8.7%

Потребительский защитный сектор

BINV
22.1%
CGDG
10.1%

Здравоохранение

BINV
17.5%
CGDG
8.8%

Потребительский циклический сектор

BINV
14.2%
CGDG
7.8%

Технологии

BINV
11.3%
CGDG
14.1%

Промышленность

BINV
10.7%
CGDG
11.4%

Финансовые услуги

BINV
7.8%
CGDG
20.0%

Коммуникационные услуги

BINV
5.4%
CGDG
3.2%

Сырьевые материалы

BINV
4.8%
CGDG
5.0%

Энергетика

BINV
2.6%
CGDG
7.8%

Недвижимость

BINV
2.0%
CGDG
3.2%

Коммунальные услуги

BINV
1.6%
CGDG
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International ETF

Capital Group Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с VXUSBINV с SCHGBINV с IDVO
Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с CGDVCGDG с SCHDCGDG с SCHGCGDG с RDVYCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с VCRB

Доходность на риск

BINV vs. CGDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINV c CGDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International ETF (BINV) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINVCGDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.51

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.11

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

2.07

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

8.02

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINV vs. CGDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINV на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDG равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINV и CGDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINVCGDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.51

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

1.54

+0.11

Просадки

Сравнение просадок BINV и CGDG

Максимальная просадка BINV за все время составила -14.91%, что больше максимальной просадки CGDG в -10.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINV и CGDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BINVCGDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-10.52%

-4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-7.72%

-3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-0.96%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-1.32%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

1.99%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BINV и CGDG

Brandes International ETF (BINV) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что BINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BINVCGDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

3.22%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

8.28%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

10.63%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

12.15%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

12.15%

+2.62%

Сравнение комиссий BINV и CGDG

BINV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CGDG в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINV и CGDG

Дивидендная доходность BINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности CGDG в 1.87%

ПозицияTTM202520242023
BINV
Brandes International ETF		2.06%2.23%2.40%0.28%
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.87%1.95%2.15%0.39%

Часто задаваемые вопросы

BINV and CGDG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BINV has higher volatility (4.14%) compared to CGDG (3.22%). In terms of maximum drawdown, BINV dropped -14.91% vs CGDG's -10.52%.

On 1-year performance, BINV leads with 22.75% vs 15.94% for CGDG. On fees, CGDG is cheaper at 0.47% per year. On volatility, CGDG has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BINV has performed better with a 22.75% return vs 15.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDG is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.70% for BINV.

BINV has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.87% for CGDG.

BINV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CGDG is Global Equities. They also come from different issuers: Brandes and Capital Group. Their fees differ too: 0.70% for BINV and 0.47% for CGDG.

BINV currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BINV и CGDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор