PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINV с BUSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BINV с BUSA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International ETF (BINV) и Brandes U.S. Value ETF (BUSA).

BINV и BUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINV - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. BUSA - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BINV и BUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International ETF (BINV) и Brandes U.S. Value ETF (BUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BINV и BUSA

2026 (YTD)202520242023
BINV
Brandes International ETF		3.47%37.84%7.71%12.66%
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		2.12%17.56%15.76%10.65%

Доходность по периодам

С начала года, BINV показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у BUSA с доходностью 2.12%.

BINV

1 день
0.75%
1 месяц
-4.67%
С начала года
3.47%
6 месяцев
8.31%
1 год
28.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUSA

1 день
0.46%
1 месяц
-4.76%
С начала года
2.12%
6 месяцев
7.18%
1 год
15.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International ETF

Brandes U.S. Value ETF

Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с SCHGBINV с VXUSBINV с IDVO
Часто сравнивают с BUSA:
BUSA с CGCVBUSA с SCHDBUSA с CGDVBUSA с VTIBUSA с schdBUSA с SCHVBUSA с VOOG

Сравнение комиссий BINV и BUSA

BINV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BUSA в 0.60%.

BINV
Brandes International ETF
BUSA
Brandes U.S. Value ETF

Доходность на риск

BINV vs. BUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BUSA
Ранг доходности на риск BUSA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUSA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINV c BUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International ETF (BINV) и Brandes U.S. Value ETF (BUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINVBUSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.96

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.38

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

1.24

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

4.85

+4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINV vs. BUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINV на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа BUSA равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINV и BUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINVBUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.96

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.38

+0.32

Корреляция

Корреляция между BINV и BUSA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINV и BUSA

Дивидендная доходность BINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности BUSA в 1.55%

TTM202520242023
BINV
Brandes International ETF		2.12%2.23%2.40%0.28%
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		1.55%1.53%1.37%0.22%

Просадки

Сравнение просадок BINV и BUSA

Максимальная просадка BINV за все время составила -14.91%, что больше максимальной просадки BUSA в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINV и BUSA.

Загрузка...

Показатели просадок

BINVBUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-14.19%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-12.27%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-5.32%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-2.17%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.14%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BINV и BUSA

Brandes International ETF (BINV) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Brandes U.S. Value ETF (BUSA) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что BINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BINVBUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

4.06%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

9.04%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

16.36%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

13.84%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

13.84%

+0.84%