PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINV с BUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BINV с BUSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BINV (Brandes International ETF) and BUSA (Brandes U.S. Value ETF) are both exchange-traded funds - BINV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Brandes, while BUSA is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Brandes. Both are actively managed. Over the past year, BINV returned 22.75% vs 24.37% for BUSA. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BINV charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for BUSA.

Доходность

Сравнение доходности BINV и BUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International ETF (BINV) и Brandes U.S. Value ETF (BUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BINV показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у BUSA с доходностью 8.42%.

BINV

1 день
1.13%
1 месяц
0.59%
С начала года
6.64%
6 месяцев
8.85%
1 год
22.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUSA

1 день
1.39%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.42%
6 месяцев
10.80%
1 год
24.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BINV и BUSA

2026 (YTD)202520242023
BINV
Brandes International ETF		6.64%37.84%7.71%12.66%
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		8.42%17.56%15.76%10.65%

Correlation

The correlation between BINV and BUSA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.63

The correlation between BINV and BUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BINV и BUSA

Секторы
BINV
BUSA

Потребительский защитный сектор

22.1%
5.1%

Здравоохранение

17.5%
23.8%

Потребительский циклический сектор

14.2%
4.9%

Технологии

11.3%
12.9%

Промышленность

10.7%
12.4%

Финансовые услуги

7.8%
20.1%

Коммуникационные услуги

5.4%
5.6%

Сырьевые материалы

4.8%
4.1%

Энергетика

2.6%
7.3%

Недвижимость

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.6%
3.4%

Потребительский защитный сектор

BINV
22.1%
BUSA
5.1%

Здравоохранение

BINV
17.5%
BUSA
23.8%

Потребительский циклический сектор

BINV
14.2%
BUSA
4.9%

Технологии

BINV
11.3%
BUSA
12.9%

Промышленность

BINV
10.7%
BUSA
12.4%

Финансовые услуги

BINV
7.8%
BUSA
20.1%

Коммуникационные услуги

BINV
5.4%
BUSA
5.6%

Сырьевые материалы

BINV
4.8%
BUSA
4.1%

Энергетика

BINV
2.6%
BUSA
7.3%

Недвижимость

BINV
2.0%
BUSA

-

Коммунальные услуги

BINV
1.6%
BUSA
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International ETF

Brandes U.S. Value ETF

Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с VXUSBINV с SCHGBINV с IDVO
Часто сравнивают с BUSA:
BUSA с CGCVBUSA с SCHDBUSA с CGDVBUSA с VTIBUSA с SCHVBUSA с LGLVBUSA с schd

Доходность на риск

BINV vs. BUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BUSA
Ранг доходности на риск BUSA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUSA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINV c BUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International ETF (BINV) и Brandes U.S. Value ETF (BUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINVBUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.06

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.93

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

3.22

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

10.94

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINV vs. BUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINV на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUSA равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINV и BUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINVBUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.06

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

1.49

+0.17

Просадки

Сравнение просадок BINV и BUSA

Максимальная просадка BINV за все время составила -14.91%, что больше максимальной просадки BUSA в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINV и BUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BINVBUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-14.19%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-7.61%

-3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

0.00%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-2.15%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.23%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BINV и BUSA

Brandes International ETF (BINV) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Brandes U.S. Value ETF (BUSA) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что BINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BINVBUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

2.79%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

8.53%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

11.88%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

13.66%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

13.66%

+1.11%

Сравнение комиссий BINV и BUSA

BINV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BUSA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINV и BUSA

Дивидендная доходность BINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности BUSA в 1.46%

ПозицияTTM202520242023
BINV
Brandes International ETF		2.06%2.23%2.40%0.28%
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		1.46%1.53%1.37%0.22%

Часто задаваемые вопросы

BINV and BUSA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BINV has higher volatility (4.14%) compared to BUSA (2.79%). In terms of maximum drawdown, BINV dropped -14.91% vs BUSA's -14.19%.

On 1-year performance, BUSA leads with 24.37% vs 22.75% for BINV. On fees, BUSA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BUSA has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUSA has performed better with a 24.37% return vs 22.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUSA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for BINV.

BINV has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.46% for BUSA.

BINV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BUSA is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.70% for BINV and 0.60% for BUSA.

BUSA currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BINV и BUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор