PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINT с HAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BINT с HAIL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BINT (Bluemonte Global Equity ETF) and HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF) are both Global Equities funds. Over the past year, BINT returned 29.11% vs 29.52% for HAIL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BINT charges 0.23%/yr vs 0.45%/yr for HAIL.

Доходность

Сравнение доходности BINT и HAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Global Equity ETF (BINT) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BINT показывает доходность 14.12%, а HAIL немного ниже – 13.98%.

BINT

1 день
0.80%
1 месяц
-1.01%
С начала года
14.12%
6 месяцев
13.71%
1 год
29.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HAIL

1 день
-0.08%
1 месяц
-9.82%
С начала года
13.98%
6 месяцев
10.79%
1 год
29.52%
3 года*
9.23%
5 лет*
-7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BINT и HAIL

2026 (YTD)2025
BINT
Bluemonte Global Equity ETF		14.12%14.43%
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		13.98%18.35%

Correlation

The correlation between BINT and HAIL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.74

The correlation between BINT and HAIL has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BINT и HAIL

Секторы
BINT
HAIL

Технологии

27.6%
39.4%

Финансовые услуги

18.1%
3.1%

Промышленность

13.4%
21.0%

Потребительский циклический сектор

8.6%
32.6%

Здравоохранение

7.2%

-

Коммуникационные услуги

6.2%
4.8%

Сырьевые материалы

5.5%
1.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

4.2%
1.1%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

2.1%

-

Технологии

BINT
27.6%
HAIL
39.4%

Финансовые услуги

BINT
18.1%
HAIL
3.1%

Промышленность

BINT
13.4%
HAIL
21.0%

Потребительский циклический сектор

BINT
8.6%
HAIL
32.6%

Здравоохранение

BINT
7.2%
HAIL

-

Коммуникационные услуги

BINT
6.2%
HAIL
4.8%

Сырьевые материалы

BINT
5.5%
HAIL
1.2%

Потребительский защитный сектор

BINT
4.7%
HAIL

-

Энергетика

BINT
4.2%
HAIL
1.1%

Коммунальные услуги

BINT
2.6%
HAIL

-

Недвижимость

BINT
2.1%
HAIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Global Equity ETF

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

Часто сравнивают с BINT:
BINT с BDBTBINT с BLGRBINT с BVALBINT с BLUXBINT с BLSTBINT с BLUCBINT с BLUI
Часто сравнивают с HAIL:
HAIL с IDRVHAIL с KARSHAIL с TIMEHAIL с MOTOHAIL с DRIVHAIL с VOOHAIL с ^GSPC

Доходность на риск

BINT vs. HAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINT
Ранг доходности на риск BINT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HAIL
Ранг доходности на риск HAIL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAIL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINT c HAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Global Equity ETF (BINT) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BINTHAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
0.96

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
1.44

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

1.59

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

4.42

+6.45

BINT vs. HAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINT на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа HAIL равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINT и HAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BINT и HAIL

Максимальная просадка BINT за все время составила -10.94%, что меньше максимальной просадки HAIL в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINT и HAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BINTHAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.94%

-65.98%

+55.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-18.64%

+7.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-40.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-39.88%

+37.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-31.62%

+30.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

6.69%

-4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BINT и HAIL

Текущая волатильность для Bluemonte Global Equity ETF (BINT) составляет 6.98%, в то время как у SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) волатильность равна 12.91%. Это указывает на то, что BINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BINTHAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

12.91%

-5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

24.74%

-10.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

30.82%

-15.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

32.18%

-16.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

31.86%

-16.14%

Сравнение комиссий BINT и HAIL

BINT берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии HAIL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINT и HAIL

Дивидендная доходность BINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности HAIL в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BINT
Bluemonte Global Equity ETF		1.00%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		1.68%2.00%2.98%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%

Часто задаваемые вопросы

BINT and HAIL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAIL has higher volatility (12.91%) compared to BINT (6.98%). In terms of maximum drawdown, BINT dropped -10.94% vs HAIL's -65.98%.

On 1-year performance, HAIL leads with 29.52% vs 29.11% for BINT. On fees, BINT is cheaper at 0.23% per year. On volatility, BINT has been the lower-risk option at 6.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HAIL has performed better with a 29.52% return vs 29.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BINT is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.45% for HAIL.

HAIL has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.00% for BINT.

They also come from different issuers: Bluemonte and State Street. Their fees differ too: 0.23% for BINT and 0.45% for HAIL.

BINT currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BINT и HAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор