Сравнение BINT с BLUI
BINT (Bluemonte Global Equity ETF) and BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) are both exchange-traded funds - BINT is a Global Equities fund managed by Bluemonte, while BLUI is a Multisector Bonds fund managed by Bluemonte. Over the past year, BINT returned 29.01% vs 7.60% for BLUI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BINT charges 0.23%/yr vs 0.75%/yr for BLUI.
Доходность
Сравнение доходности BINT и BLUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BINT показывает доходность 13.31%, что значительно выше, чем у BLUI с доходностью 3.65%.
BINT
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 13.31%
- 6 месяцев
- 13.14%
- 1 год
- 29.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLUI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 7.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BINT и BLUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BINT Bluemonte Global Equity ETF | 13.31% | 14.43% |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 3.65% | 3.60% |
Correlation
The correlation between BINT and BLUI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between BINT and BLUI has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BINT vs. BLUI — Ранг доходности на риск
BINT
BLUI
Сравнение BINT c BLUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Global Equity ETF (BINT) и Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BINT | BLUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 3.14 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | 13.68 | -2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BINT и BLUI
Максимальная просадка BINT за все время составила -10.94%, что больше максимальной просадки BLUI в -2.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINT и BLUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BINT | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.94% | -2.43% | -8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -2.43% | -8.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -0.13% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -0.36% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 0.56% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BINT и BLUI
Bluemonte Global Equity ETF (BINT) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что BINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BINT | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 1.07% | +6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 3.08% | +10.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 3.91% | +11.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 3.91% | +11.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 3.91% | +11.85% |
Сравнение комиссий BINT и BLUI
BINT берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии BLUI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BINT и BLUI
Дивидендная доходность BINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности BLUI в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BINT Bluemonte Global Equity ETF | 1.01% | 1.08% |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 4.70% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
BINT and BLUI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BINT has higher volatility (7.20%) compared to BLUI (1.07%). In terms of maximum drawdown, BINT dropped -10.94% vs BLUI's -2.43%.
On 1-year performance, BINT leads with 29.01% vs 7.60% for BLUI. On fees, BINT is cheaper at 0.23% per year. On volatility, BLUI has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BINT has performed better with a 29.01% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BINT is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.75% for BLUI.
BLUI has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 1.01% for BINT.
BINT is categorized as Global Equities, while BLUI is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.23% for BINT and 0.75% for BLUI.
BLUI currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BINT и BLUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор